徐志春
- 作品数：4 被引量：30H指数：3
- 供职机构：华中科技大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 引入非财务因素的中小企业信用风险预警模型实证研究被引量：13
- 2008年
- 相当多的研究已证明财务因素能有效预测借款人违约风险,而非财务变量的预警能力仍不明确。为检验非财务变量预警能力,本文建立了三个假设,利用调查数据,建立了Logistic回归模型检验假设,结果表明:1.财务变量提前预警效果明显;2.加入非财务变量后,模型预警能力得到显著提高;3.预警模型分类效果显著优于随机分类。
- 徐志春王宗军薄纯林
- 关键词：信用风险中小企业预警模型非财务因素
- 我国商业银行中小企业 信用风险管理研究
- 中小企业融资难是个长期以来困扰世界的难题,特别在我国,表现得尤为明显。中小企业融资难有多方面的原因,其中受信息不对称的影响,商业银行信贷从业人员对中小企业贷款违约行为的规律性无从把握,从而产生“惜贷,惧贷”现象,或片面强...
- 徐志春
- 关键词：商业银行信用风险自适应模糊神经网络
- 文献传递
- 零售商风险厌恶情形下的契约协调被引量：11
- 2013年
- 基于报童模型,对一个由风险中性的制造商和风险厌恶型零售商所组成的供应链系统,用凹增的效用函数来刻画零售商的风险厌恶,探讨了风险厌恶引起零售商订货量降低的深层次原因,并设计实物期权契约对供应链进行协调。研究表明,风险厌恶引起零售商订货量降低的深层次原因是实际超储成本的增大;通过实物期权契约可对此进行协调,制造商可设计适宜的契约参数使供应链利润最大化,这和前人的研究结果是相反的;协调的实物期权契约显示出很好的柔性,零售商风险厌恶程度越高,他所取得的供应链利润份额越大,制造商提供给他的期权价越低,执行价越高。
- 徐志春
- 关键词：风险厌恶契约协调供应链
- 基于Copula的贷款组合经济资本配置模型及仿真被引量：3
- 2008年
- 计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值。运用Copula函数来改进Credit-Metrics模型,采用Monte Carlo模拟方法来进行实证研究。结果表明,传统的VaR方法的确低估了信用风险值,而基于t分布的Copula方法能抓住贷款组合收益分布的"厚尾"特征,更接近实际。
- 徐志春
- 关键词：经济资本资本配置风险值连接函数
