左杰
- 作品数：10 被引量：47H指数：2
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- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空问面板数据模型
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran’s I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表...
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃溢出与波动溢出研究
- 证券市场间的跳跃溢出与波动溢出现象是近来金融学家研究的热点问题之一。随着经济全球化、金融自由化的日益深入，这种现象广泛地发生在世界各主要证券市场之间，显现着越来越重大的影响力。上海和香港证券市场是中国最重要的证券市场之一...
- 左杰
- 关键词：证券市场
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用McMc算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率...
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型被引量：7
- 2013年
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、跳跃溢出频度与跳跃溢出强度三个指标以描述跳跃溢出状况,再对二者的波动率建立了向量误差修正模型与广义脉冲响应函数以分析波动溢出情况。最后得出的结论是:沪市较为容易引发港市的跳跃,而港市不太容易引发沪市的跳跃;长期内两地的波动率具有协整关系,短期内两者却具有相对独立性,相互间的影响较小,但影响的作用时间较长。
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究--基于空间面板数据模型
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据，通过计算全局Moran'sI指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现：中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分...
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空间面板数据模型被引量：37
- 2013年
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran's I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表现为中西部低值集聚,东部沿海高值集聚,且沪、京、津、浙、藏的城镇化水平对周边省区的影响较为强烈;经济发展、教育水平与金融发展在时间与空间维度上、产业结构在时间维度上对城镇化发展作用明显,而城乡收入差距的扩大则在时间维度上对城镇化水平有着显著的负面影响。
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 我国大豆现货与期货市场间的跳跃溢出行为研究——兼论跳跃条件下的大豆期货价格发现功能被引量：2
- 2013年
- 大豆的现货市场与期货市场之间的跳跃溢出现象时有发生,表现为大豆现货(期货)价格发生跳跃并在稍后的一段时间内引发另一个市场的价格发生跳跃。通过大豆现货与期货市场时间的跳跃溢出研究可以使我们更为深刻地理解两个市场之间的信息与风险传递。本文用基于MCMC算法的SVCJ模型,对我国大豆现货与期货价格的跳跃进行了估计,并分析了二者之间的跳跃溢出行为以及大豆期货市场在跳跃条件下的价格发现功能,并根据实证结果提出若干政策建议。
- 左杰周天一
- 关键词：大豆期货期货价格现货价格价格发现
- 基于谱分析的我国东中西部经济周期波动研究被引量：1
- 2013年
- 文章选取浙江、湖南与云南作为我国东中西部地区的代表性省份,对三省的GDPI序列进行长期趋势拟合后取其残差作为波动指标,运用周期图与加窗谱密度估计、Spearman秩相关检验、波动系数等方法对其进行分析,得出了我国东中西部经济波动较之1984年城市改革之前有变大的趋势;经济波动相关程度随地理位置远近而变化;且主要经济周期是朱格拉周期的结论。
- 曾昭法左杰
- 关键词：谱分析经济周期
- 沪港证券市场收益的跳跃溢出与波动益出研究
- 证券市场间的跳跃溢出与波动溢出现象是近来金融学家研究的热点问题之一。随着经济全球化、金融自由化的日益深入，这种现象广泛地发生在世界各主要证券市场之间，显现着越来越重大的影响力。上海和香港证券市场是中国最重要的证券市场之一...
- 左杰
- 关键词：证券市场
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究--基于MCMC算法的SVCJ模型
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究，选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数，在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后，对跳跃项计算了条件溢出概率...
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
