您的位置： 专家智库 > >

何继海

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：东北财经大学社会与行为跨学科研究中心更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇因果
  • 2篇因果检验
  • 2篇实证
  • 2篇实证研究
  • 2篇价格发现
  • 2篇价格发现效率
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值效果
  • 1篇脉冲响应
  • 1篇脉冲响应函数
  • 1篇脉冲响应函数...
  • 1篇格兰杰
  • 1篇格兰杰因果
  • 1篇格兰杰因果检...
  • 1篇方差分解
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇GRANGE...

机构

  • 2篇东北财经大学

作者

  • 2篇何继海
  • 1篇康书隆

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 2篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
我国五年期国债期货合约价格发现效率的实证研究被引量：6
2015年
梳理了期货市场价格发现效率研究方法的发展历程,并从价格发现功能的存在性和价格发现的贡献度两个方面对我国五年期国债期货市场的价格发现效率进行了实证分析.结果显示,我国五年期国债期货市场已经具备了价格发现能力,并且MIS模型测度的价格发现贡献度达到98.27%,远远超过现货市场.结果表明,当前我国国债期货市场已经具备了较高的价格发现效率,在市场信息传递中发挥了重要作用,合约的设计基本实现了利率市场价格发现的功能.
康书隆何继海
关键词：价格发现GRANGER因果检验脉冲响应函数分析方差分解
我国五年期国债期货合约价格发现效率与套期保值效果的实证研究
2013年9月6日我国在时隔18年之后重新推出了第一只利率期货——五年期国债期货。理论上国债期货的价格发现功能有利于真实可靠的国债收益率曲线的形成,而国债期货的套期保值功能则为投资者提供了利率风险管理的手段。这两大功能刚...
何继海
关键词：价格发现套期保值格兰杰因果检验
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0