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郭珂

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国矿业大学管理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

机构

  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 1篇高炜
  • 1篇周圣武
  • 1篇郭珂

传媒

  • 1篇大学数学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
离散条件下标的资产带跳的德尔塔对冲误差研究
2012年
讨论了离散条件下的德尔塔对冲以及含泊松跳跃的布莱克—休斯模型下期权的定价问题.在布莱克—休斯模型中对冲被假设为连续发生的,当应用于离散的交易时,对冲误差就产生了.考虑到对冲误差,得出一种离散条件下标的资产带泊松跳跃的修正的布莱克—休斯方程和依赖再对冲区间长度的更精确的德尔塔值.
高炜周圣武郭珂
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