让光林
- 作品数：8 被引量：6H指数：1
- 供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖北省教委重点科研项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价被引量：1
- 2016年
- 本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性,称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型,给出其最小κ熵等价鞅测度,在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM(κ)方法,分别以虚拟Black-Scholes世界中欧式期权价格和现实金融市场中的麦当劳股票期权价格为例,对MCMEM(κ)和Black-Scholes公式等其他定价方法进行比较,验证了MCMEM(κ)的可行性。
- 翟迎新让光林
- 关键词：最小熵等价鞅测度期权定价欧式期权
- 两指标Poisson型随机微分方程的单调迭代方法被引量：1
- 2002年
- 本文在一般满足通常性条件的概率空间中 ,利用单调迭代方法讨论了由 Poisson点过程驱动的两指标随机微分方程的上下解 .在系数满足非 Lipschits条件下给出了两个解 U(z)和 V(z)使得方程的任意解 x(z)有 U(z)≤ x(z)≤ V(z) .
- 让光林徐侃万成高
- 关键词：单调迭代方法POISSON过程下解
- Lebesgue-Stieljes积分理论的教学设计被引量：1
- 2016年
- 针对L-S积分理论作了一个4课时较完整的教学设计.教学内容包括R-S积分、L-S积分、分部积分公式(链式法则)和L-S积分在利率模型中的应用,同时统计了相应的教学反馈信息.
- 让光林夏鹏程
- 关键词：利率模型
- 可数多个Brown运动驱动的带跳随机微分方程被引量：1
- 2010年
- 本文研究了由可数个Brown运动驱动的带跳随机微分方程.利用线性逼近(即Picard迭代)方法,在非Lipschitz系数的条件下得到该类方程的解的存在性及唯一性.
- 让光林陈涤烦
- 关键词：存在唯一性
- Euclid（Φ~4）4场的白噪声方法
- 2010年
- 在白噪声分析框架下构造了λ44广义泛函,定义了其相应的Schwinger函数,验证了它满足除反射正性之外的全部OS公理,并回顾了Euclid随机场理论的进展和一些问题.
- 让光林
- 关键词：白噪声分析
- 由可数多个Brown运动驱动的带跳的倒向随机微分方程的解的存在唯一性
- 2009年
- 首先获证由可数多个Brown运动和Poisson计算测度Nk生成的σ-代数上的平方可积鞅有可料表示,并将带跳的倒向随机微分方程(BSDE)的解的存在唯一性推广到由可数多个Brown运动驱动的带跳的BSDE的解的存在唯一性.
- 让光林焦海茜
- 关键词：ITO公式
- 两参数跳型随机微分方程解的存在性和唯一性被引量：1
- 2000年
- 通过逐次逼近方法 ,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程 ,在系数满足非Lipschtz条件下 。
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- 关键词：存在性唯一性
- 一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程解的存在唯一性被引量：1
- 2004年
- 由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada＆Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性.
- 让光林
- 关键词：非LIPSCHITZ条件存在性唯一性
