石新勇
- 作品数：6 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中国人民解放军68048部队更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金内蒙古自治区自然科学基金高等学校特色专业建设点项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 宽上限相依的随机变量和的精确大偏差被引量：3
- 2013年
- 通过研究了长尾上的带宽上限相依的随机变量和的精确大偏差,利用经典大偏差的方法,得到了非随机和和随机和的两种渐近结果.
- 华志强杨少华石新勇
- 稳定分布的多期投资组合模型及其应用
- 2015年
- 本文研究了多期投资组合模型的问题.利用非正态稳定分布和参数估计的方法,建立了市场上含一个无风险证券和多个风险证券时多期投资组合的模型,对于描述风险证券所具有的偏态和过度峰态的非正态特征及其股市中的应用起到了作用.
- 玄海燕包海明石新勇杨娜娜
- 关键词：投资组合参数估计
- 生存分析中部分线性单指标模型的稳健估计
- 部分线性单指标模型(PLSIM)是由部分线性模型和单指标模型扩展的一种半参数模型，它很好的平衡了模型的灵活性和简约性。生存分析中，生存时间右删失数据可能会伴有异常值出现，稳健的估计方法就是为了解决此时的部分线性单指标模型...
- 石新勇
- 文献传递
- 一个宽上限相依不同分布的随机变量和不等式被引量：1
- 2016年
- 研究宽上限相依随机变量和的尾概率问题,利用截断误差的方法得到一个宽上限相依的随机变量和的尾概率不等式,它将负相依同分布的随机变量和的结论推广到宽上限相依不同分布的相应的形式上.
- 华志强玄海燕董莹石新勇
- 关键词：尾概率不等式
- 负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差被引量：1
- 2014年
- 研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{Fn,n≥1}为其对应的分布函数列.在满足一定的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论,并将所得结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值.
- 宋立新冯敬海袁亮亮石新勇
- 关键词：负相依
- 组合惩罚下联合均值与方差模型的变量选择
- 2014年
- 在生产实践和计量经济领域中,控制产品质量的方差就能保证产品的合格品数相对稳定,所以当前学者对联合均值与方差模型的研究倍感兴趣.基于解释变量经常是具有相关关系的实际情况,提出了一种由SCAD惩罚和岭回归混合在一起的组合惩罚,该惩罚充分利用了岭回归能克服解释变量相关性过高对估计效果的影响,同时也证明了这样的惩罚具有相合性和Oracle性质.使用该组合惩罚对联合均值与方差模型进行了变量选择.最后的随机模拟结果表明该模型和方法是有效的.
- 董莹宋立新石新勇
