陈蔚
- 作品数：24 被引量：55H指数：5
- 供职机构：山东大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金山东省软科学研究计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程更多>>
- 石油期货现货市场间关系的研究综述被引量：1
- 2015年
- 石油在经济生产中发挥着重要作用,作为石油进口大国,通过建立石油期货以提高石油定价权和规避油价格波动风险,是我国期货市场一直努力的方向。其中,期货与现货之间的关系是期货定价、风险管理、套利等问题的基础,期货市场与现货市场之间的关系主要包括长期均衡关系、价格发现、波动溢出、条件相关性等方面,本文对石油期现货市场间的价格关系和波动关系等研究进行了总结和评述,以期对期现货之间关系提供较全面的了解。
- 吕玉兰陈蔚
- 关键词：石油期货价格发现
- 拟线性Sobolev方程的特征有限元格式的交替方向预处理迭代解及其分析
- 2001年
- 考虑数值求解具有对流项的高维拟线性Ｓｏｂｏｌｅｖ方程．构造了特征有限元格式，提出用交替方向预处理迭代法求特征有限元格式在每一时间步所产生的代数方程组的近似解，整个计算过程仅对一个可方向交替的预处理矩阵求逆一次，大大降低了计算量．证明了迭代解的最佳Ｌ２－模误差估计，并给出了算法的拟优工作量估计．
- 陈蔚
- 关键词：特征有限元拟线性
- 不平等指数相对性指标的几何图解与实例对比被引量：4
- 2019年
- 不平等指数测算方法区分绝对性指标和相对性指标,绝对性指标受量纲原因,计算结果无法准确反映不平等程度。相对性指标避免单位对指数结果的影响,一般优于绝对性指标,但相对性指标计算方法众多,通过几何图解和横纵对比发现:第一,基尼系数和泰尔指数是相对性指标的两种重要方法;第二,基尼系数具有"厌恶不平等"性质,对低收入样本较为敏感,研究低收入不平等指数时,应选择泰尔指数;第三,泰尔指数无法体现收入位置变动现象,研究收入位置变动不平等指数时,应选择基尼系数。
- 綦路陈蔚
- 关键词：基尼系数泰尔指数
- 三维含弥散可压核废料污染问题的交替方向有限元方法
- 2003年
- 考虑到数值求解三维可压缩核废料污染问题计算量大,利用块有限元逼近技术提出了交替方向有限元格式,将三维问题化为一系列一维问题逐次求解,大大降低了计算量.由于考虑的模型问题为可压缩且同时包含分子扩散和弥散的一般情形,这为误差分析带来困难,本文采用对误差方程进行差商(dt)处理的技巧,证明了格式的最优H1-模误差估计.
- 陈蔚
- 关键词：数学模型有限元格式误差分析
- 非正规金融利率定价模型——基于中国民间分割市场的实证研究
- 本文的研究对象为民间金融机构发展相对成形地区的非正规金融市场,从信息不对称和资金供给角度出发,得出非正规金融利率高于正规利率的原因是由于农村市场的分割性和正规金融较高的进入成本障碍。通过理论分析,我们得到了非正规金融利率...
- 陈蔚巩秀龙
- 关键词：信息不对称
- 文献传递
- 金融加速器机制下的资产泡沫与经济波动——以次贷危机前后的中国为例被引量：1
- 2017年
- 笔者利用带资产泡沫的BGG模型研究了我国资产泡沫与经济波动的关系。首先介绍了带资产泡沫的BGG模型,形成了以企业净值、投资规模、资产泡沫为核心变量的系统;其次综合运用统计数据、计量工具和参考文献三种途径估计了模型的22个参数值;最后基于以上模型,分析了次贷危机前后我国经济的实际波动与模型数值模拟结果。数值模拟结果显示:存在泡沫的经济体比不存在泡沫的经济体波动更大;我国经济在次贷危机前后的波动特征符合超跌破裂方式的形态,即泡沫破裂时资产价格小于价值;盯住资产泡沫的货币政策可以防止经济大幅波动,但是其应对危机时期的负向产出波动比应对泡沫时期的正向产出波动的能力要弱;积极的财政政策可以降低不利冲击的影响幅度,但是过度的投资刺激会加大经济的波动。
- 陈蔚马骏驰
- 关键词：金融加速器资产泡沫经济波动数值模拟
- 数值数学程序与算法第13届国际学术会议
- 2007年
- 数值数学程序与算法第13届国际学术会议于2006年5月28-31日在捷克共和国布拉格召开，来自世界各地共80多位应用数学、计算数学及工程界的代表参加了会议。
- 陈蔚
- 关键词：应用数学计算数学
- 基于要素禀赋的H-O理论在中国的经验检验——从要素禀赋的角度解释中国的外贸现状
- 检验中国这样一个处在贸易自由化进程中的发展中大国的对外贸易，是否是按照基于要素禀赋的比较优势理论进行的，首先，是认清现状的需要;其次，研究新形势下比较优势理论的适用性是贸易实践发展的需要;再次，如何对待和运用比较优势理论...
- 陈蔚
- 关键词：对外贸易外贸管理H-O理论
- 文献传递
- 我国国债收益率曲线的实证研究被引量：3
- 2011年
- 对我国国债收益率曲线进行的静态实证分析表明,国债收益率曲线具有解释和预测作用。近三年我国国债收益率曲线数据的动态分析显示:第一,到期期限越长,波动性越小;第二,15年期是中国国债收益率曲线的一个关键期限;第三,影响国债收益率曲线变动有水平因子和斜率因子。国债收益率利差对经济的预测作用主要体现在投资方面,其中,15年减1年的利差拟合度最高。
- 陈蔚马骏驰赵耀文
- 关键词：国债收益率曲线
- 有限元插值误差的下界估计
- 2009年
- 基于一维区域上的拟一致剖分,证明了线性元插值误差的最优下界估计.基于此并利用超收敛理论,我们得到了有限元离散误差的上、下界.
- 陈蔚Michal Krizek
- 关键词：下界估计
