贺丽娟
- 作品数：8 被引量：11H指数：2
- 供职机构：华中科技大学文华学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 带干扰风险的破产模型的研究被引量：6
- 2006年
- 本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系.
- 贺丽娟李萍
- 关键词：破产概率保险费理赔额复合泊松过程
- 带干扰风险的破产模型的研究
- 2006年
- 本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。
- 贺丽娟李萍
- 关键词：破产概率保险费理赔额复合泊松过程
- 不同再保费定价原则下的最优再保险被引量：3
- 2010年
- 根据两种不同的再保费定价原则,即安全附加原则和方差原则,当索赔分布为指数分布时,分别讨论了使调整系数最大或破产概率最小的最优自留水平,为保险公司进行最优再保险提供决策依据.
- 贺丽娟张锴
- 关键词：再保险破产概率复合POISSON过程
- 小波分析在股票趋势线中的应用
- 2010年
- 本文根据证券投资理论,结合小波理论,利用小波多分辨分析及快速Mallat算法提取反映股价变化的低频信息,并用计算机模拟了该过程,实验结果表明,该方法与传统方法相比能得到更多的买卖信息,而且价差更大,效果显著,充分显示了小波分析在股票趋势线分析中有强大的生命力。对于平滑的数据,本文做了回归分析,并较为合理地进行了预测。
- 张锴贺丽娟
- 关键词：移动平均线多分辨分析MALLAT算法多元线性回归
- 常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论
- 2006年
- 本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.
- 贺丽娟李萍
- 关键词：COX过程常利率
- 独立学院大学数学课程体系改革与实践
- 2012年
- 以华中科技大学文华学院为例,介绍了通过开设选修课、改革大学数学教学内容、改革大学数学教学方法等方式,对大学数学课程进行教学改革的一些做法和体会.通过这些改革,提高了学生学习大学数学的积极性,取得了一定的成效.
- 贺丽娟
- 关键词：大学数学课程体系教学改革
- 多元统计分析在大学各学科成绩分析中的应用被引量：2
- 2013年
- 以华中科技大学文华学院某班级学生某学期的各科成绩为原始数据,运用聚类分析和因子分析,对大学生的主要学科成绩进行统计分析,找到了反映学生能力的个性特征和综合评价方法。首先通过聚类分析,对学生进行分类;其次运用因子分析,找出了影响该专业的主要课程,同时,给出了该专业学生成绩的综合评价模型。最后,将得到的综合评价模型与常用的2种方法进行比较,发现该方法可以弥补仅仅依靠绩点分排名的不足。实证分析的结果表明,因子分析和聚类分析是分析学生成绩的行之有效的方法。
- 贺丽娟张锴
- 关键词：聚类分析
