李长林
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
- 供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 不对称跳跃—扩散过程的期权定价方法及应用
- 期权定价问题一直都是金融数学研究的核心问题之一.1973年,Black和Scholes假定股价服从几何Brown运动,用无套利复制的方法证明了著名的Black-Scholes公式.由于几何Brown运动是连续随机过程,故...
- 李长林
- 关键词：隐含波动率随机微分方程期权定价
- 文献传递
- 股票价格服从不对称跳跃—扩散过程的期权定价模型被引量：2
- 2008年
- 经典期权定价公式B-S模型假设股票价格服从连续的几何布朗运动,然而,经验研究表明股票价格常常发生跳跃式的变化,这主要是由于股市上常出现一些重大的事件导致的。通过对期权市场出现的"隐含波动率微笑"现象进行观察和研究,可以发现引起股票价格上升或者下跌的跳跃式变化往往是不对称的。为简单起见,在假设跳跃幅度服从均匀分布假设前提下,初步建立起股票价格服从不对称跳跃-扩散过程期权定价模型。
- 李长林丁克诠
- 关键词：隐含波动率期权定价
- 竞争环境下专利价值的实物期权评估
- 本文根据实物期权方法对存在红利率和竞争者的有效期内专利价值建立跳跃-扩散评估模型,并给出了解和最佳实施边界的相关性质。
- 曾明华雷晓玲李长林冯恩民
- 关键词：专利权跳跃-扩散过程
- 文献传递
- 基于跳跃过程的期权定价方法研究被引量：1
- 2009年
- 在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下,引入突发信息对股价的"影响因子",通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃-扩散过程的期权定价公式,并给出证明.
- 赵秀菊李长林
- 关键词：期权
