李长林
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 不对称跳跃—扩散过程的期权定价方法及应用
- 期权定价问题一直都是金融数学研究的核心问题之一.1973年,Black和Scholes假定股价服从几何Brown运动,用无套利复制的方法证明了著名的Black-Scholes公式.由于几何Brown运动是连续随机过程,故...
- 李长林
- 关键词：隐含波动率随机微分方程期权定价
- 股票价格服从不对称跳跃—扩散过程的期权定价模型被引量：2
- 2008年
- 经典期权定价公式B-S模型假设股票价格服从连续的几何布朗运动,然而,经验研究表明股票价格常常发生跳跃式的变化,这主要是由于股市上常出现一些重大的事件导致的。通过对期权市场出现的"隐含波动率微笑"现象进行观察和研究,可以发现引起股票价格上升或者下跌的跳跃式变化往往是不对称的。为简单起见,在假设跳跃幅度服从均匀分布假设前提下,初步建立起股票价格服从不对称跳跃-扩散过程期权定价模型。
- 李长林丁克诠
- 关键词：隐含波动率期权定价
- 基于跳跃过程的期权定价方法研究被引量：1
- 2009年
- 在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下,引入突发信息对股价的"影响因子",通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃-扩散过程的期权定价公式,并给出证明.
- 赵秀菊李长林
- 关键词：期权
