李进芳
- 作品数：8 被引量：12H指数：2
- 供职机构：兰州商学院统计学院更多>>
- 相关领域：经济管理社会学建筑科学自动化与计算机技术更多>>
- VaR技术的统计学分析
- 2009年
- 目前,VaR技术已成为国际上度量市场风险的主流方法。本文从VaR技术的概率内涵出发,对不同概率分布下的VaR计算进行了统计分析,并在正态分布下推导出了求解VaR的统计学意义下的计算公式。最后,对VaR技术的要素进行了分析。
- 李进芳李萍
- 关键词：统计分布分位数
- Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用被引量：4
- 2010年
- 将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度。把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息。理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度。
- 李进芳王仁曾
- 关键词：证券投资基金BOOTSTRAP
- 我国证券投资基金的风险评价分析被引量：2
- 2008年
- 近年来,我国证券投资基金迅猛发展,已成为我国投资业务的主要发展方向之一。然而基金风险性评价在我国基金业绩评价中的应用还处于起步阶段。本文运用CAPM模型和ARCH组模型对我国基金业绩进行风险评价开展深入的分析,以更好地促进我国基金的健康发展。
- 李进芳郭海明
- 关键词：CAPM模型
- 基于BP神经网络的大学生素质综合测评被引量：1
- 2008年
- 一、引言
数据挖掘(Data Mining)是数据库中知识发现的核心,在近年来逐渐兴起,形成了一种全新的应用领域.数据挖掘是从大量的、有噪声的、随机的数据中,识别有效的、新颖的、有潜在应用价值及完全可理解模式的非凡过程,从而对科学研究、商业决策和企业管理提供帮助.神经网络是模拟人脑内部结构,在模拟推理、自动学习等方面接近人脑的自组织和并行处理的数学模型.其优点之一是,不依赖于对象.通过学习将输入、输出以权值的方式编码,把它们联系起来.神经网络在数据挖掘中的优势是:噪声数据的强承受能力,对数据分类的高准确性,以及可用各种算法进行规则提取.……
- 李进芳
- 关键词：神经网络隐含层节点输入层输出层大学生素质BP
- 我国开放式基金和封闭式基金风险的比较分析
- 2008年
- 开放式基金和封闭式基金是两种不同运作方式的基金。本文分析发现所选两只开放式基金的收益率序列波动比较平稳,且回归方程的残差序列不存在ARCH效应,可用RiskMetrics模型计算其时变方差和相应的VaR;而所选两只封闭式基金的收益率序列有波动聚集性,存在条件异方差现象,由此拟和GARCH模型,计算收益率的条件方差和相应的VaR。比较分析发现开放式基金与封闭式基金的组织、运作形式的选择对基金风险的影响是显著的。
- 郭海明李进芳
- 关键词：基金风险GARCH模型
- VaR方法在开放式基金风险测量中的应用
- 我国开放式基金经过短短几年的发展，已成为我国投机基金的主流，并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF.本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险.实证分析发现，基于GED...
- 李进芳王仁曾
- 关键词：证券投资基金GARCH模型
- 样本量确定的经济学分析被引量：4
- 2009年
- 在抽样设计中样本量的确定是很关键的一步,样本量的选择直接关系到费用、精度的高低以及抽样误差、非抽样误差的大小。为此,文章运用经济学的观点从精度的边际成本最小化和总误差最小化角度分析了样本量的科学确定问题。
- 李进芳郭海明
- 关键词：边际报酬递减规律抽样误差非抽样误差
- VaR方法在开放式基金风险测量中的应用被引量：1
- 2010年
- 我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投资基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF。本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险。实证分析发现,基于GED分布的VaR计算结果要好于基于正态分布和t分布的计算结果。考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响,提出用β系数对VaR方法予以补充。最后,比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的。
- 李进芳
- 关键词：证券投资基金GARCH模型
