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张进滔

作品数：3 被引量：8H指数：2
供职机构：四川大学数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇VAR
  • 1篇收益率
  • 1篇经济学
  • 1篇计量经济
  • 1篇计量经济学
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇股市收益率
  • 1篇广义PARE...
  • 1篇风险分析
  • 1篇OMEGA
  • 1篇VAR计算
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇ES
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇四川大学

作者

  • 3篇张进滔
  • 1篇王芳
  • 1篇李竹渝

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 2篇2007
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
极端事件下尾部风险度量的比较分析被引量：3
2006年
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
张进滔李竹渝
关键词：OMEGA广义PARETO分布
基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
金融资产投资组合的风险一般受投资组合中单一市场风险因子的影响;另一方面受到组合中各风险因子相互之间的影响。因此要合理的度量组合的风险，首先需要很好的解释每个单一资产的收益特性，经验表明，单一金融资产的收益率波动具有异方差...
张进滔
关键词：计量经济学COPULA函数
文献传递
股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算被引量：5
2007年
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过实证分析得出以下结论:上海股市收益率序列有强烈的GARCH效应,基于非参数GARCH技术得到的VaR在给定的显著性水平下更能有效地度量股市的风险。
王芳张进滔
关键词：VARGARCH模型
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