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苏云鹏

作品数：27 被引量：101H指数：6
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理理学社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 24篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 24篇经济管理
  • 3篇理学
  • 1篇社会学

主题

  • 15篇利率
  • 8篇利率期限
  • 7篇利率期限结构
  • 6篇债券
  • 5篇实证
  • 5篇利率风险
  • 4篇银行
  • 4篇银行间
  • 4篇参数估计
  • 3篇遗传算法
  • 3篇上海银行
  • 3篇上海银行间同...
  • 3篇实证研究
  • 3篇同业
  • 3篇同业拆放利率
  • 3篇利率风险管理
  • 3篇滤波
  • 3篇卡尔曼
  • 3篇卡尔曼滤波
  • 3篇风险管理

机构

  • 27篇天津大学
  • 2篇江南大学
  • 1篇南开大学
  • 1篇天津工业大学
  • 1篇河北经贸大学
  • 1篇浙商银行
  • 1篇天津市第五十...
  • 1篇潍柴动力股份...

作者

  • 27篇苏云鹏
  • 22篇杨宝臣
  • 3篇廖珊
  • 2篇李晶晶
  • 2篇王立清
  • 1篇张维
  • 1篇李胜楠
  • 1篇李冬连
  • 1篇潘秀娟
  • 1篇李玲珍
  • 1篇张红娟
  • 1篇张玉桂
  • 1篇王良辰
  • 1篇马志茹

传媒

  • 3篇系统工程
  • 3篇统计与信息论...
  • 3篇管理科学学报
  • 2篇技术经济
  • 1篇天津大学学报...
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇价格理论与实...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇天津经济
  • 1篇兰州商学院学...
  • 1篇金融论坛
  • 1篇金融研究
  • 1篇电子科技大学...
  • 1篇西北农林科技...
  • 1篇管理科学
  • 1篇河北工程大学...
  • 1篇系统管理学报

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2019
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 2篇2013
  • 2篇2012
  • 4篇2011
  • 5篇2010
  • 2篇2009
  • 2篇2007
共 27 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
资产价格、通货膨胀及货币政策互动机制的实证研究被引量：8
2010年
利用楼市指数、股市指数、CPI以及市场基准利率的月度数据对资产价格、通货膨胀以及货币政策之间的相关性及相互作用机制进行了系统定量分析,结论表明:资产价格过快膨胀会导致通货膨胀;而通货膨胀又促使更多资金流入资本市场,加重资本市场的过热现象;并进而强化了政府的流动性过剩预期,促使政府通过收紧货币政策来平抑资产价格的过快膨胀,以消除通货膨胀。此外,本文通过向量误差修正模型量化阐释了三者之间的长期均衡关系和对于系统不均衡的调整规律。
杨宝臣苏云鹏
关键词：资产价格通货膨胀货币政策互动机制
曲度变动与利率风险对冲效果的改善
2011年
将基于N e lson-S iege l模型的广义久期向量模型进行扩展,引入一个新的因素得到了扩展的久期向量模型,并给出了其在Svensson模型及四形状因素模型下的实现。利用上交所国债数据进行实证检验,表明引入额外的曲度因素可以显著改善风险对冲效果。此外,四形状因素久期向量模型对冲利率风险的效果略好于Svensson久期向量模型,且前者待估计参数更少,是更理想的利率风险对冲模型。
杨宝臣廖珊苏云鹏
关键词：利率风险管理
随机久期免疫:一种非参数方法被引量：1
2013年
参数利率期限结构模型的多样性和计算的复杂性增加了随机久期免疫方法的使用成本,影响了随机久期免疫方法的实用性、准确性和稳定性。在单因子HJM模型的假设下提出了引入非参数方法的随机久期进行利率风险的免疫,显著降低了随机久期的模型设定误差问题对免疫结果的影响,从而改善了随机久期方法的免疫效果。通过实证结果的检验,该方法比参数方法估计的随机久期具有更好的免疫效果。
杨宝臣李晶晶苏云鹏
关键词：非参数估计利率风险免疫
国际大宗商品价格波动对我国影响的研究——以石油、小麦和大豆为例被引量：21
2010年
随着经济全球化的推进,国际大宗商品价格对我国的影响日益显著。本文以石油、小麦和大豆为例,研究在政府不同管制程度下,国际大宗商品价格对国内的传导效应。结果表明,政府完全管制使石油国内价格和国际价格双向均元显著影响;有限管制使小麦国内价格对国际价格没有显著影响,而国际价格对国内价格有显著影响;完全放开,使大豆国内价格与国际价格双向均有显著影响。
王立清杨宝臣苏云鹏
关键词：政府管制价格传导
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比被引量：2
2009年
在CKLS广义模型框架下,引入基于扩展卡尔曼滤波(EKF)和无损卡尔曼滤波(UKF)的利率期限结构均衡模型的估计方法,并使用加拿大国债数据对EKF和UKF的模型估计效果进行了对比实证研究。结论表明,引入的基于UKF的模型估计方法相对于文献中普遍采用的基于EKF的估计方法的估计效果有明显改善,尤其存在强非线性和非正态分布的模型条件下,基于UKF的模型估计方法相对于基于EKF的估计方法有很大优势。进一步,基于UKF估计方法对Vasicek模型和CIR模型的数据拟合性进行了对比研究。结果表明,Vasicek模型和CIR模型均具有较好的数据拟合性,而Vasicek模型相对更好。
杨宝臣苏云鹏李玲珍
关键词：利率期限结构模型参数估计扩展卡尔曼滤波
天津建设北方国际航运核心区的研究被引量：1
2016年
北方国际航运核心区是天津在京津冀协同发展战略中的定位之一,该核心区将作为以资源配置为主的区域性服务型国际航运中心,服务于京津冀城市群、辐射东北亚经济区域并带动天津经济社会发展。目前,天津在区位、政策等方面已经具备了一系列发展优势,通过对天津建设北方国际航运核心区的SWOT分析,将重点发挥自贸区政策优势,从制度改革到产业发展等领域推动北方国际航运核心区建设。
渠雅麟苏云鹏
关键词：SWOT分析
中国公司债券的信用利差与流动性风险被引量：3
2016年
利用主成分分析法构造公司债券流动性风险测度指标,引入M-Copula函数和Markov机制转换模型实证分析中国公司债券的流动性风险与信用利差的关系。结果表明,M-Copula函数与Markov机制转换模型的实证结果一致。具体如下:公司债券的流动性风险对信用利差的影响是一个动态的非线性过程;两者之间存在显著的非对称尾部相关性,其中上尾相关性较高,即熊市时期流动性风险和信用利差同时增大的概率高于牛市时期,且熊市时期流动性风险对信用利差的影响程度显著高于其他时期。
杨宝臣马志茹苏云鹏
关键词：公司债券信用利差
仿射模型下的随机久期向量
本文推导了仿射模型下的随机久期向量,并说明Vasicek、CIR模型下的随机久期是随机久期向量的特例。利用上交所国债数据进行实证检验,表明基于三因素非高斯、高斯仿射模型下随机久期向量的利率风险对冲误差分别显著小于基于CI...
杨宝臣廖珊苏云鹏
关键词：利率风险管理仿射模型
文献传递
基于卡尔曼类滤波方法的利率期限结构模型估计研究
利率期限结构的理论和模型是金融研究中最具挑战性的课题之一，也是目前金融工程领域的一项十分重要的基础性研究工作。而利率期限结构的模型估计又是利率理论研究和实证工作的基础和关键环节。卡尔曼类滤波估计理论是经典最优滤波理论的组...
苏云鹏
关键词：利率期限利率结构金融工程
文献传递
企业绩效比较评价体系蕴含信息的质与量研究——以福布斯与北洋世盈企业排行榜为例
2014年
以福布斯与北洋世盈企业排行榜为例,从评价指标体系、综合计分方法及排行结果三个方面,对企业绩效比较评价体系所蕴含信息的广度与质量进行定量分析与对比,并对二者各自特点进行评价。研究发现:福布斯体系中指标间的信息重叠度过高,指标体系所提供信息仍局限于规模方面,北洋世盈体系的四个分项指标组间信息重叠度较低,能够全面反映企业的综合状况及未来发展趋势。此外,北洋世盈体系在对企业各分项能力指标进行评价过程中以各因子的方差贡献率为权重,避免了主观赋值的局限性,保证了评价过程与信息的客观性,其基于乘法计分法的综合绩效评价方法能够更好地引导企业兼顾各项指标之间的均衡发展,避免出现短板问题,从而实现可持续的良性发展。借鉴北洋世盈体系的构建思路,提出了以"做强做优"为导向的企业绩效比较评价框架。
苏云鹏张维郑利国李银龙李胜楠
关键词：企业绩效评价福布斯
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