孙玉东
- 作品数：25 被引量：116H指数：7
- 供职机构：贵州民族大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金贵州省科学技术基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
- 对数正态分布双应力交叉步降试验的仿真分析被引量：1
- 2012年
- 在对数正态模型下,通过计算机模拟方法研究双应力交叉步降试验对加速寿命试验效率的改进程度。在相同试验条件下,通过蒙特卡罗法对双应力步降试验与双应力交叉步进试验的步骤进行计算机仿真。并将仿真过程应用于微型电机寿命试验中,对两种试验进行多次数据分析与效率比较,并在不同对数标准差下分析效率比曲线。仿真结果表明,在对数标准差较小时,双应力交叉步降试验能够显著提高试验效率。这表明双应力交叉步降试验方法在对数标准差较小时值得推广。
- 孙玉东师义民
- 关键词：对数正态分布蒙特卡罗法
- 混合分数Brownian运动下美式期权定价
- 2019年
- 在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。
- 韩婵孙玉东
- 关键词：美式看跌期权BLACK-SCHOLES模型
- 分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下信用风险结构化模型被引量：2
- 2010年
- 建立了分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck过程下的信用风险结构化模型.利用分数-跳扩散过程理论和结构化方法,得到了企业违约概率、零息票债券价格公式,对信用风险结构化模型进行了一般化.
- 薛红李艳伟孙玉东
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程违约概率债券价格
- 分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型
- 股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Black-Scholes偏微分方程,并通过偏微分方程求解获...
- 孙玉东董立华
- 关键词：JUMP-DIFFUSIONOPTIONPRICINGBLACK-SCHOLES
- 竞争失效场合相似产品可靠性的综合评估被引量：3
- 2014年
- 对小样本情形下的联合Ⅱ型截尾寿命试验进行综合分析.针对产品可能存在多种失效模式问题,建立试验数据服从独立指数分布的竞争失效模型.基于极大似然估计,利用条件矩母函数导出参数的精确分布,据此构造参数的精确置信区间.并采用Bootstrap方法给出参数的区间估计最后,通过Monte-Carlo仿真比较估计的优良性。
- 毛松师义民孙天宇孙玉东
- 参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价被引量：6
- 2013年
- 通常情况下,期权定价研究都假定股票价格的波动率为常数.该文假定波动率为股票价格的一般函数.将该模型下障碍期权所满足的偏微分方程做近似化处理,使得偏微分方程变为可解模型.通过求解偏微分方程获得下降敲出看涨期权和上升敲出看涨期权显式解.为了数学表述的严谨性,文章最后给出了定价公式的误差估计.
- 孙玉东师义民吴敏
- 关键词：期权定价障碍期权
- 基于摄动理论的障碍期权定价被引量：6
- 2015年
- 通常情况下,期权定价的理论研究均假定股票价格的波动率和期望收益率为常数.本文假定波动率和期望收益率为股票价格的一般函数,并在此基础之上研究了障碍期权定价问题.首先,利用偏微分方程的摄动理论将障碍期权的Black-.Scholes方程分解成一系列常系数抛物方程.其次,通过求解这些常系数抛物方程得到了障碍期权定价问题的一个近似解.最后,通过Feymann-Kac公式给出了近似结论的误差估计,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.
- 孙玉东师义民童红
- 关键词：摄动理论障碍期权
- 步降应力加速寿命试验的可靠性仿真被引量：6
- 2011年
- 研究武器装备寿命实验准确评估可靠性问题,为进一步完善步降试验的统计分析方法,建立依赖于加速模型的数据折算公式,再对步降试验下的三步分析法做出改进,改进后的方法在处理数据时更具灵活性,且计算复杂度有所降低。进而,为比较步进试验与步降试验下三步分析法的精确性与稳定性,首次利用Monte-Carlo仿真法对两试验下的三步分析法进行仿真。仿真结果显示,相比步进试验,步降试验能显著提高三步分析法的精度和稳定性,说明了步降应力试验具有优越性为可靠性评估提供了依据。
- 谭伟师义民孙玉东
- 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价被引量：14
- 2012年
- 在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.
- 孙玉东师义民谭伟
- 分数型欧式期权定价模型被引量：10
- 2009年
- 运用偏微分方程的方法对欧式期权定价进行了推广.在假定无风险利率、股票波动率以及股票红利率都为时间t的函数,利用金融市场复制策略及分数布朗运动的It公式,得到欧式未定权益的一般B lack-Scholes偏微分方程,并通过求解偏微分方程获得欧式期权定价公式.
- 孙玉东薛红
- 关键词：分数布朗运动期权定价红利
