刘书霞
- 作品数：7 被引量：14H指数：3
- 供职机构：河北科技师范学院工商管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 不确定环境下期权定价模型及应用研究
- 在金融市场中存在着大量的客观或主观的不确定性,如随机性、模糊性等。随着实证研究的不断深入,人们发现这种不确定性影响着决策者的行为选择进而影响着资产价的变化。人们越来越关注不确定性如何在模型中更好的体现出来,从而为决策提供...
- 刘书霞
- 关键词：不确定环境期权定价模型实证分析
- 文献传递
- 基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理被引量：5
- 2009年
- 操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。
- 刘书霞张新福米海杰
- 关键词：操作风险贝叶斯估计损失分布法
- 我国农村金融机构操作风险管理研究被引量：2
- 2009年
- 操作风险是农村金融机构当前面临的主要风险之一。对于农村金融机构而言,不断发生的操作风险也为其带来了十分严重的后果,操作风险已成为制约农村金融机构进一步发展的重要因素。本文针对我国农村金融机构操作风险管理的现状,分析了我国农村金融机构操作风险管理体系建设包含的内容,研究了风险文化建设、组织结构的构建以及操作风险管理的程序及有关的技术。
- 刘书霞
- 关键词：农村金融机构操作风险监督管理
- 基于决策者期望值的期权估价
- 2009年
- 文章在分析现有期权定价方法的基础上,分析了投资者对标的证券价格推断、权衡等主观因素,在离散时间金融市场模型中研究了不付红利股票期权的定价问题。在经典期权定价的离散模型的基础上,假定股票价格是模糊变量,基于可信性理论提出期权的主观预期值估价方法。
- 刘书霞姚绍文
- 关键词：期权定价模糊期权
- 风险管理中的模糊期权定价方法研究被引量：1
- 2010年
- 要对风险进行有效的管理,就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价,文章在分析现有的期权定价模型的基础上,为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性,将模糊理论引入期权定价问题,假定跳跃强度和波动率为模糊变量,建立了随机模糊跳扩散期权定价方法,根据模糊模拟技术设计了估算隶属函数的算法。
- 刘书霞
- 关键词：期权定价模糊期权风险管理
- 基于Fuzzy-AHP方法的物流企业风险预警研究——以德邦物流为例被引量：3
- 2011年
- 文章在分析已有物流企业风险预警的基础上,按照平衡积分卡的思想把风险因素划分到四个预警维度中,依据物流企业风险预警指标体系设计原则,分别从财务、内部运营、客户和未来发展性四个维度进行预警指标的设计。然后,根据物流企业风险的特点,运用模糊数学和层次分析法相结合的Fuzzy-AHP综合评价方法进行风险评估,并以德邦物流为案例进行实证研究。
- 刘书霞赵殿玉段久富
- 关键词：风险预警
- 模糊环境下期权定价理论研究进展被引量：3
- 2008年
- 期权作为套期保值和规避风险的工具深受金融市场交易者的青睐,准确地为期权定价是金融交易市场规避风险的迫切需要。本文在传统的期权定价方法的基础上,分析了已有方法中不全面的地方,发现实际的定价问题是在随机性和模糊性共同产生的不确定环境下进行的。接着比较和分析了已有的新兴的模糊期权定价理论研究的近几年的国内外的研究进展,并对其研究趋势进行了展望。
- 刘书霞
- 关键词：期权定价模糊期权欧式期权美式期权
