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荆伟

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：哈尔滨工程大学理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指数O-U过...
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇精算
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇O-U过程

机构

  • 1篇哈尔滨工程大...

作者

  • 1篇郑晓阳
  • 1篇荆伟

传媒

  • 1篇荆楚理工学院...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
指数O-U过程下具有不确定执行价格的幂期权定价被引量：4
2012年
通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型,能够更深入的了解保险精算方法在期权定价中的运用,使股票模型更加符合市场真实情形。利用保险精算方法,给出了在有效时间内有无红利率两种情形下具有不确定执行价格的欧式幂期权的定价公式,及其买权和卖权之间的平价关系。
荆伟郑晓阳
关键词：O-U过程保险精算
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