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李辰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇再保险
  • 1篇最优再保险
  • 1篇保费
  • 1篇保费原理
  • 1篇保险
  • 1篇STO
  • 1篇LOSS
  • 1篇SHARE
  • 1篇QUOTA

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇李效虎
  • 1篇李辰

传媒

  • 1篇数学研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Expected Shortfall风险度量下的最优再保险(英文)
2013年
为了避免由高理赔额造成的违约,保险公司通常通过签订再保合约将一部分风险转移给再保险公司.近年来对最优再保策略的研究着眼于最小化自留损失的方差,保险公司总风险的value-at-risk或conditional tail expectation.本文研究了在expected shortfall准则下的再保策略.我们给出了最优的增凸转移损失函数,并分别讨论了有无保费限制的情形.
李辰李效虎
关键词：保费原理
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共1页<1>
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