阎勇
- 作品数：2 被引量：10H指数：2
- 供职机构：辽宁大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 沪深股市羊群行为的实证研究被引量：8
- 2004年
- 金融市场中的羊群行为是一种非理性的行为,对于投资者的效用和整个市场的稳定都产生消极的影响.研究证明,人类的从众本能,人群间的沟通,对报酬和声誉的需要以及信息的不确定性,都可能导致金融市场的羊群行为.采用横截面收益的绝对差(CSAD)的方法,对我国股票市场是否存在"羊群行为"进行了实证研究,得到我国的股票市场中确实存在着羊群行为.
- 关静刘艳春丰雪阎勇
- 关键词：金融市场羊群行为
- 一种基于随机波动的VaR方法被引量：2
- 2004年
- 风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评价,即风险测量.金融市场风险测量的主要方法包括灵敏度分析、波动性方法、VaR、压力试验和极值理论(EVT).其中,VaR是目前金融现场风险测量的主流方法.但传统VaR方法没考虑随机波动,所以经常高估或低估当前现场条件下的风险.介绍了一种基于随机波动的VaR模型,并给出了评价模型的后验检验方法.
- 王威刘艳春王铁阎勇
- 关键词：VAR方法风险管理极值理论
