袁国军
- 作品数：27 被引量：83H指数：5
- 供职机构：皖西学院更多>>
- 发文基金：安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 跳-扩散价格过程下有交易成本的期权定价研究被引量：4
- 2007年
- Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.研究在不完全市场下的一类期权定价问题,即在假设交易过程有交易成本且标的资产价格服从跳-扩散过程下,推导出了在该模型下期权价格所满足的微分方程.
- 袁国军杜雪樵
- 关键词：期权定价交易成本跳-扩散过程
- 基于ARIMA的居民消费价格指数建模与预测被引量：5
- 2011年
- 根据我国2007～2010年的实际居民消费价格指数，建立了基于ARIMA的物价指数预测模型。实验结果表明，该模型的绝对误差以及百分比绝对误差都控制在了一定范围之内，因此该模型拟合效果较好，预测值接近实际值。最后，应用该模型对我国2011年1月至5月的居民消费价格指数进行了预测。
- 袁国军谢长风
- 关键词：时间序列分析居民消费价格指数ARIMA模型
- 行内负相关随机变量组列的完全收敛性
- 2010年
- 运用NA随机变量的矩不等式以及邵启满给出的关于NA随机变量概率不等式,在NA的情况下给出了类似与Chen(2005),Sung(2005)关于行内独立随机变量完全收敛性的结论.同时在给出的条件比上述作者的结论条件更加弱.
- 施明华袁国军
- 关键词：完全收敛性
- 跳-扩散结构下内含巴黎期权特征的可转债定价研究被引量：1
- 2014年
- 考虑了跳-扩散结构下的可转换债券定价问题.首先分析了回售、赎回等条款,发现可转换债券具有巴黎期权特征.然后,根据期权定价理论,运用近似对冲跳跃风险的方法,建立了可转换债券的定价模型,得到了可转换债券价格所满足的偏微分方程.基于半离散化方法,给出了偏微分方程求解的数值方法,并且对数值方法的稳定性和误差进行了分析.最后,以重工转债和南山转债为例,对可转债市场进行了实证研究.
- 袁国军肖庆宪
- 关键词：跳-扩散过程可转换债券
- 基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价及数值解法研究被引量：1
- 2014年
- 考虑了基于近似对冲跳跃风险的美式看跌期权定价问题。首先,运用近似对冲跳跃风险、广义It公式及无套利原理,得到了跳-扩散过程下的期权定价模型及期权价格所满足的偏微分方程。然后建立了美式看跌期权定价模型的隐式差分近似格式,并且证明了该差分格式具有的相容性、适定性、稳定性和收敛性。最后,数值实验表明,用本文方法为跳-扩散模型中的美式期权定价是可行的和有效的。
- 袁国军肖庆宪
- 关键词：期权定价美式期权稳定性分析收敛性分析
- 有交易成本的回望期权定价研究被引量：11
- 2006年
- 基于标的资产价格的几何布朗运动假设,Black-Scholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而,在实际的金融市场中,存在着数量可观的交易成本。本文主要研究了在不完全市场下有交易成本的回望期权的定价问题,并且利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程。
- 袁国军杜雪樵
- 关键词：期权定价回望期权交易成本ITO公式投资组合
- 基于半离散化的CEV过程下两值期权定价研究被引量：8
- 2012年
- 研究了常弹性波动率(CEV)过程下一类两值期权定价的数值解法问题.首先根据无套利原理和Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的偏微分方程.然后对其中的空间变量进行离散化,得到具体的半离散化差分格式,证明了该差分格式的稳定性和收敛性.最后数值实验表明该算法是一个稳定收敛的算法.
- 袁国军
- 关键词：期权定价CEV过程半离散化稳定性收敛性
- CEV过程下脆弱期权定价研究被引量：2
- 2013年
- 考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法,建立了CEV过程下脆弱期权定价模型,得到了定价方程。然后基于半离散化方法,给出了数值解法,并对数值结果进行了分析。
- 袁国军肖庆宪
- 关键词：期权定价CEV过程
- 有交易成本的回望期权定价模型的数值解被引量：7
- 2008年
- Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,最后由有限差分方法,得到了该微分方程的数值解,并且通过实例验证了该数值解的有效性。
- 袁国军赵建中
- 关键词：期权定价回望期权交易成本有限差分
- CEV跳-扩散模型中期权定价研究被引量：2
- 2014年
- 考虑了CEV与Kou双指数跳-扩散组合模型中的期权定价问题.首先,运用Ito公式和期权定价的无套利原理,得到了模型下期权价格所满足的偏积-微分方程.然后,运用中心差分和Lagrange线性插值,分别对偏积-微分方程中的微分项和积分项进行离散化处理,再由Euler法,最终得了偏积-微分方程的有限差分格式,并且对差分方法的误差和收敛性进行了分析.最后数值实验验证了该算法是一个稳定且收敛的算法.
- 袁国军肖庆宪
- 关键词：期权定价误差分析稳定性分析
