王景乐
- 作品数：8 被引量：11H指数：2
- 供职机构：普渡大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理社会学更多>>
- 货币、资产价格变动对估值效应的影响研究——来自金砖国家数据的实证分析被引量：1
- 2017年
- 本文选取金砖国家相关数据,构建基于汇率、资产收益率等变量的面板VAR模型,实证考察并比较货币、资产价格波动对估值效应的不同影响程度及其重要性。结果表明:资产收益率对估值效应的影响大于汇率,两者各约占44.99%、1.48%,且资产收益率的影响更持久,降低了前期估值效应的影响;估值效应波动受自身影响占53.95%,其本质是"存量估值",且在短、中期有效果。这为估值效应波动管理提供了一定的启示。
- 陈瑞曾英王景乐黄映红
- 关键词：金砖国家估值效应汇率资产收益率
- 非参数回归中方差变点的小波检测(英文)被引量：4
- 2012年
- 本文主要研究了非参数回归模型中方差函数的变点, 利用小波方法构造的检验量来检测方差中的变点,建立了这些检验量的渐近分布, 并且运用这些检验量构造了方差变点的位置和跳跃幅度的估计, 给出了这些估计的渐近性质, 并进一步通过随机模拟验证了本文方法在有限样本下的性质.
- 王景乐郑明
- 关键词：小波系数核估计Α-混合
- 门限自回归模型和非参数模型中变点的小波分析
- 非线性时间序列模型最近得到统计学家们的极大的关注.迄今为止，已经提出了许多种非线性时间序列模型.门限自回归模型由Tong（汤家豪）在1978[1]年提出用来描述复杂的随机系统，此后，它成为了文献中非常广泛使用的非线性时间...
- 王景乐
- 关键词：门限自回归模型非参数模型小波系数估计量方差函数
- 文献传递
- 删失数据中删失指标随机缺失下回归函数的非参数估计(英文)被引量：3
- 2014年
- 本文在删失数据中删失指标随机缺失的情况下,运用非参数方法给出了回归函数的两种估计量,给出了估计量的一致收敛速度以及渐近分布,并进一步通过数值模拟验证了所提方法在有限样本下的性质.
- 王景乐郑明
- 关键词：核估计随机删失回归函数
- 非参数模型中变点的检测及删失数据中删失指标随机缺失下回归函数的估计
- 变点问题是统计研究中的热门话题之一。变点检测不仅广泛地应用于工业质量控制领域，而且在金融、经济、医学、计算机等领域也得到了越来越广泛的应用。论文运用小波方法研究了方差模型和危险率模型中的交点问题。
首先，在第二章中...
- 王景乐
- 关键词：核估计方差模型回归函数随机删失非参数模型删失数据
- 时间序列中方差的结构变点的小波识别(英文)被引量：1
- 2010年
- 本文给出了时间序列中方差的小波系数的两种估计:连续估计和离散估计.这两种估计可以用来检测时间序列中方差的结构变点.利用这两种估计我们给出了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,并且显示出这些估计可达到最佳收敛速度.同时,我们还给出了这些估计的收敛速度以及检验统计量的渐进分布!
- 王景乐刘维奇
- 关键词：小波系数核估计
