杨绍基
- 作品数：8 被引量：68H指数：5
- 供职机构：华南理工大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国财政风险实证研究
- 杨绍基
- 关键词：财政风险实证分析
- 商业银行信贷违约风险测度的SBP模型研究被引量：13
- 2006年
- 对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中,样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差,导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型),对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明,SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型),对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判,而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。
- 任兆璋杨绍基
- 关键词：贷款违约概率
- 我国银行间债券回购利率影响因素的实证研究被引量：35
- 2005年
- 本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增长率在短期内对银行间债券回购利率有强烈影响,在长期则存在稳定的均衡关系。本文的实证研究支持增强银行间债券回购市场形成基准利率、传导货币政策和改善商业银行资产负债管理的功能。
- 杨绍基
- 关键词：银行间债券回购利率格兰杰因果关系误差修正模型
- 信用评分模型的拒绝偏差与Heckit纠正被引量：10
- 2007年
- 信用评分模型在构建过程中,样本数据通常仅是那些贷款申请被接受,贷款违约与否信息能被观测到的数据,这一样本数据缺陷导致模型在应用中出现被称为拒绝偏差的参数估计偏误,影响了模型的预测准确度。本文的研究采用微观计量经济学中的Heckit方法,借助商业银行的住房按揭贷款微观数据对信用评分模型的拒绝偏差问题进行实证研究。研究结果表明住房按揭贷款信用评分模型存在拒绝偏差,而经过Hecikt方法纠正的信用评分模型能有效地提高模型的预测能力。
- 杨绍基范闽
- 关键词：信用评分模型
- 我国国债政策和财政风险的实证研究被引量：6
- 2001年
- 近三年来我国国民经济克服了各种不利因素的影响 ,保持较快的增长态势 ,其中国债政策发挥了很大的作用。国债是一项有偿使用的资产 ,其还本付息压力是政府财政风险的重要组成部分。本文的数学模型分析和国债规模指标分析均表明我国现阶段的财政风险随着债务的增加有加快累积的趋势 ,但总体风险尚在控制之中 。
- 杨绍基
- 关键词：国债政策财政风险
- 我国银行间债券回购利率效应研究被引量：5
- 2006年
- 银行间债券回购利率是当前货币市场具有指导性意义的短期利率之一。本文在分析各期限回购利率之间关系的基础上,构建虚拟变量模型、协整和误差修正模型,刻划回购利率对同业拆借利率和广义货币供应量的影响。实证结果表明,各期限回购利率之间存在协整关系;在央行不同的基准利率调整区间,回购利率对同业拆借利率有不同影响;短期内,回购利率的变动对广义货币供应量有强烈影响,但长期的影响则较短期有所减弱。
- 杨绍基
- 关键词：货币市场银行间债券回购利率误差修正模型
- 商业银行信贷风险微观计量研究
- 信贷风险作为狭义的信用风险，对其进行有效的管理是商业银行信贷业务的核心。《巴塞尔新资本协议》对内部模型法的青睐在指引未来银行业监管方向的同时，也给商业银行更全面、准确地分析和度量信贷风险带来压力和动力，而日新月异的风险度...
- 杨绍基
- 关键词：商业银行银行信贷风险信用评分模型微观计量经济学非财务因素信贷资产组合
- 文献传递
- 现代银行监管理论的发展及对我国银行监管的启示被引量：1
- 2006年
- 放松监管、银行危机与再监管是近30年来世界银行业的主旋律。随着经济和金融的深入发展,银行监管理论和银行监管实践都产生深刻的变化。本文从银行监管的经济学思想回溯入手,按照理论发展的时间顺序对银行监管的经济学思想进行梳理,并在信息不对称和博弈论框架下分析现代银行监管理论的发展,阐述现代银行监管理论的微观基础。最后,文章就现代银行监管理论对我国银行监管的启示提出几点看法。
- 杨绍基
- 关键词：银行监管信息不对称博弈论
