李秀路
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
- 供职机构：中国石油大学（华东）数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：中国石油大学(华东)研究生创新基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 期权定价反问题研究
- 期权定价反问题，在现代金融学的理论研究领域中占有重要的一席之地。无论是理论探讨还是实际应用，它都具有很好的学术价值和社会经济意义。本文以随机波动率下的期权定价反问题为研究对象，引入了波动率移动因子，采用随机最优控制理论来...
- 李秀路
- 关键词：随机波动率随机微分方程随机最优控制
- 文献传递
- 一类投资组合模型的对称解
- 2010年
- 研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性。
- 宋静静王子亭李秀路
- 关键词：投资组合HJB方程李对称几何布朗运动值函数
- 求解一类Goursat问题的变分迭代法
- 2009年
- 应用变分迭代法来求解一类线性Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性。
- 李秀路王子亭宋静静
- 关键词：变分迭代法GOURSAT问题
- 求解逆Goursat问题的变分迭代法
- 2009年
- 应用变分迭代法来求解一类逆Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性.
- 李秀路王子亭宋静静
- 关键词：变分迭代法GOURSAT问题
- 人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型
- 2010年
- 研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解.
- 宋静静王子亭李秀路
- 关键词：最优投资消费HJB方程粘性解交易费
