彭红杰
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 在负安全负荷条件下的负余额间期及其总和
- 2011年
- 考虑满足负安全负荷条件的经典风险模型,通过运用鞅测度变换,把具有负安全负荷的过程转化为具有正安全负荷的过程,从而可以利用在正安全负荷过程上已有的结论,间接地计算出了原负安全负荷风险模型下,负余额间期及其总和的拉普拉斯—斯蒂阶变换的表达式,在索赔额服从指数分布情形下,给出了具体的表达式.
- 王玲芝彭红杰郝心颖
- 非安全条件下负持续问题的研究
- 本论文研究一种类似于连续时间经典复合泊松盈余过程的过程,不同的是模型满足非安全条件,将以概率1破产。我们研究负持续和的情况,通过测度变换把过程从概率测度P转换到概率测度Q下,同时把测度P下非安全条件下的模型转化成测度Q下...
- 彭红杰
- 文献传递
