张春梅
- 作品数：6 被引量：14H指数：2
- 供职机构：广西大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：广西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 保费随机的离散风险模型的罚金期望函数(英文)被引量：2
- 2008年
- 本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个重要的破产量的递推公式及其渐近估计.
- 方世祖赵培臣张春梅
- 关键词：递推公式渐近估计
- 稀疏过程在带干扰的多险种风险模型中的应用被引量：1
- 2007年
- 利用Poisson过程在随机选择下的不变性,讨论带干扰的索赔为稀疏过程的多险种风险模型的破产概率,并证明Lundberg不等式Ψ(u)≤e-Ru和破产概率的一般公式Ψ(u)=E[exp(-RRe(-TRuu))Tu<∞]成立.
- 方世祖王志攀张春梅
- 关键词：复合POISSON过程LUNDBERG不等式破产概率
- 广义复合马尔可夫二项模型的破产概率(英文)
- 2008年
- 将复合马尔可夫二项模型推广为保费收取过程而得到广义复合马尔可夫二项模型并研究其破产概率.给出该模型破产概率的递推公式及其Lundberg型指数的上界.
- 方世祖张春梅孙歆赵培臣
- 关键词：复合二项模型破产概率
- 复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数(英文)被引量：3
- 2011年
- 本文研究复合马尔可夫二项模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了有条件和无条件的Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的瑕疵更新方程.然后给出这些折现罚金函数的渐近表达式.
- 方世祖张春梅赵培臣孙歆
- 关键词：GERBER-SHIU折现罚金函数渐近表达式破产概率
- 带干扰的多险种离散风险模型的破产概率被引量：8
- 2007年
- 研究了一类带干扰的多险种离散风险模型,两索赔额均为二项随机序列,两保单到达均为Poisson随机序列,应用鞅方法得出了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,以及有限时间内破产概率的一个上界估计.
- 方世祖张春梅王志攀
- 关键词：多险种破产概率LUNDBERG不等式
- 复合马尔可夫二项模型及其拓广模型的研究
- 本文主要研究了复合马尔可夫二项模型和保单到达过程随机的广义复合马尔可夫二项模型，探讨了这些风险模型的罚金折现函数，最终破产概率，破产前一刻盈余分布，破产时赤字分布，相关性对风险模型的影响和Lundberg不等式．
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- 张春梅
- 关键词：破产概率盈余分布
- 文献传递
