张元庆
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：山东科技大学理学院更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价被引量：9
- 2008年
- 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系。
- 隋梅真张元庆
- 关键词：分数布朗运动保险精算定价期权定价
- 跳跃过程下的汇率连动期权的定价被引量：3
- 2010年
- 假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式.
- 张元庆闻德美刘美娟
- 关键词：公平保费期权定价伊藤公式
- 汇率期权的保险精算定价及均值分析
- 2010年
- 基于一个具体的汇率模型,讨论了汇率期权的定价问题,综合考虑了利率和购买力以及交割价格对汇率的影响.利用公平保费原理和价格过程的实际概率测度-保险精算方法给出了汇率期权定价公式,得到欧式看涨期权和看跌期权精确定价公式及平价公式,并给出均值的置信区间.
- 张元庆刘洪霞
- 关键词：公平保费期权定价汇率
