尹慧
- 作品数：8 被引量：22H指数：3
- 供职机构：山东师范大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家教育部“985工程”教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一个包含异质信念的GARCH模型被引量：3
- 2011年
- 文章利用信息交易量得到投资者异质信念的代理变量,给出一个包含投资者异质信念的GARCH(1,1)模型。该模型的估计结果表明,上海证券市场与纽约证券市场上都存在明显的投资者异质信念现象,且异质信念显著放大了中、美证券市场上的投资风险。
- 赵国庆尹慧
- 关键词：异质信念GARCH(1,1)模型
- 高斯—马尔可夫定理研究新进展
- 2023年
- 高斯—马尔可夫定理被计量经济学家Hansen推广为“现代”高斯—马尔可夫定理,该定理在不增加任何额外条件的情况下去掉了高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制,认为所有线性或非线性估计中,最小二乘估计量是最优无偏估计量。针对Hansen的“现代”高斯—马尔可夫定理创新性提出了三点商榷和两个值得进一步探讨的问题。认为以下两个问题存在进一步探讨的必要性:(1)是否存在非线性无偏估计量的集合;(2)高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制是否可以放弃。
- 尹慧赵国庆
- 计量经济学教学改革对策研究被引量：3
- 2016年
- 计量经济学已被列为我国高校经济类专业的核心课程,然而在计量经济学教学过程中仍然存在一定的问题。本文将计量经济学教学过程中存在的主要问题区分为课程因素问题、学生因素问题和教师因素问题。教学过程中做到合理布局培养方案、理论课实验课综合分配、互动式教学与专业化教学相结合,有利于促进计量经济学教学效果的改进和教学质量的提高,进一步推进计量经济学教学改革的进程。
- 尹慧
- 关键词：计量经济学核心课程教学改革
- 一个包含异质信念的GARCH模型
- 本文利用一个包含异质信念的GARCH模型讨论了上海和纽约证券市场上存在的投资者异质性。上证综指和道琼斯指数的估计结果表明，基于信息交易量选取的投资者异质信念代理变量是合理的，修正的混合分布M-GARCH(1,1)模型能很...
- 尹慧赵国庆
- 关键词：证券市场GARCH模型异质信念参数估计
- 一个包含异质信念的GARCH模型
- ＜正＞引言传统资产定价模型大都假设不同投资者对相同资产未来收益分布持有相同的预期或判断,即假定投资者是同质信念的。同质信念的假设又可以简单概括为两个方面:首先,所有的投资者能够免费并同时接收到市场上的新信息;其次,所有的...
- 尹慧赵国庆
- 文献传递
- 中国国有商业银行不良资产分析被引量：3
- 2011年
- 我国国有商业银行不良资产是近年来影响金融体系稳定的重要因素,深受国内外的广泛关注。本文分析了我国国有商业银行不良资产形成的原因以及产生的影响。结合我国的国情,提出了减少我国国有商业银行不良资产的措施。
- 尹慧
- 关键词：国有商业银行不良资产
- 异质信念与投资风险被引量：8
- 2013年
- 以投资者达成一致意见所需要的时间来衡量投资者之间的异质性,构造新的异质信念代理指标,建立包含异质信念的GARCH模型,以此检验世界七个(美国、英国、法国、德国、中国内地、中国香港、日本)主要股票市场上投资者异质信念的存在性,分析异质信念与投资风险之间的关系。实证结果表明,在世界主要股票市场上,投资者之间普遍存在异质性,异质信念程度的增强能够加剧市场上的收益波动,带来更大的投资风险。
- 尹慧赵国庆
- 关键词：异质信念
- 异质信念、卖空限制与股票收益被引量：6
- 2013年
- 文章用投资者意见分歧趋于一致所持续的时间度量异质性,构造异质信念代理变量,建立包含异质信念的GARCH-M模型,对美国、英国、法国、德国、中国内地、中国香港、日本共七个全球重要股票市场上异质信念与股票预期收益之间的关系进行检验。实证分析结果表明,由于受卖空限制的影响,在全球主要股票市场上,异质信念与股票预期收益普遍具有负相关关系,且负相关关系的程度受卖空限制程度的影响,卖空限制的程度越严重,负相关关系越强。
- 尹慧赵国庆
- 关键词：异质信念GARCH-M模型股票预期收益卖空限制
