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谢红丽

作品数：4 被引量：6H指数：1
供职机构：中信银行更多>>
发文基金：山西省自然科学基金国家自然科学基金山西省高等学校优秀青年学术带头人支持计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 4篇银行
  • 4篇商业银行
  • 4篇操作风险
  • 3篇银行操作
  • 3篇银行操作风险
  • 3篇商业银行操作...
  • 3篇资本
  • 2篇资本协议
  • 2篇资本要求
  • 2篇风险管理
  • 1篇新资本协议
  • 1篇新巴塞尔资本...
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险管理
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量方法
  • 1篇巴塞尔资本协...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇操作风险度量

机构

  • 4篇山西财经大学
  • 1篇中央财经大学
  • 1篇中信银行

作者

  • 4篇谢红丽
  • 2篇沈沛龙
  • 1篇陈珏宇

传媒

  • 1篇经济管理
  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2008
  • 2篇2006
  • 1篇2005
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
商业银行操作风险资本要求计算方法与管理框架研究
在金融技术日趋复杂化和金融服务业全球化迅速发展的今天,国内外商业银行操作风险损失不断增加,引起了国际金融界对操作风险问题的高度关注,我国银行监管当局与金融机构也已开始从监管指标与规章制度等方面着手操作风险管理工作。本文的...
谢红丽
关键词：商业银行新资本协议操作风险风险管理资本要求
文献传递
商业银行操作风险度量方法比较被引量：1
2005年
操作风险管理已成为现代金融风险管理的一个重要组成部分，即将实施的新巴塞尔资本协议明确将操作风险纳入了银行资本监管的范畴，并提出了度量操作风险的三类方法。本文对当前出现的操作风险主要度量模型进行比较研究。以期为我国商业银行科学有效地配置操作风险经济资本、管理操作风险提供有益的借鉴。
沈沛龙谢红丽
关键词：操作风险管理风险度量方法商业银行新巴塞尔资本协议金融风险管理
商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究被引量：5
2008年
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法。在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法。本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手,分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究,提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架。
陈珏宇谢红丽沈沛龙
关键词：商业银行操作风险COPULA函数
商业银行操作风险资本要求
谢红丽
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