詹原瑞
- 作品数：106 被引量：682H指数：13
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金天津市高等学校人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学理学更多>>
- 资本投资的期权理论被引量：14
- 1999年
- 本文从资本投资的不可逆性及不确定性出发，比较传统投资理论与期权投资理论间的区别。
- 詹原瑞
- 关键词：期权期权定价
- 信用风险中回收率分布的双Beta模型被引量：2
- 2011年
- 本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核密度估计的工具,进行了实证分析,结果表明双Beta模型的拟合误差很小,远小于Beta模型的误差,它是表示回收率理想的模型。最后给出了抽取双Beta分布随机数的方法。
- 王国栋詹原瑞
- 关键词：核密度估计
- 主办银行制对解决信贷中信息不对称问题的作用
- 通过对银行信贷中的信息不对称问题及其解决办法的研究，分析了主办银行制对解决信息不对称问题的作用机理：假定国有企业决策者的效用源于其对企业的控制权，则主办银行制对企业控制权随机转移的要求会对决策者产生有效的激励，从而缓和由...
- 詹原瑞杨志刚
- 关键词：信息不对称银行信贷主办银行制
- 金融企业技术创新的风险管理被引量：3
- 2008年
- 就技术创新而言,金融企业无疑是中国各行业中最为杰出的代表之一,许多金融企业都把技术创新作为打造核心竞争力的有效手段,但技术创新也存在风险。分析了金融企业技术创新的特点,阐述了造成金融企业技术创新风险的原因,根据金融企业的特点,提出了降低技术创新风险的对策。
- 奚胜田詹原瑞
- 关键词：技术创新风险管理R&D
- 产品市场竞争对财务杠杆的影响被引量：7
- 2006年
- 在竞争程度不同的产品市场中,如何进行财务杠杆决策,成为理论和实务界的关注焦点.一般来说,产品市场竞争会对财务杠杆决策产生显著影响,竞争程度较低行业的企业采用高财务杠杆,竞争程度较高行业的企业采用低财务杠杆.但我国的实证分析结果与上述观点并不完全一致:虽然产品市场竞争对企业的财务杠杆产生了显著影响,但竞争程度较高行业中的企业采用的财务杠杆却较高,反映了我国资金配置的低效率。
- 贺炎林詹原瑞
- 关键词：财务杠杆
- 基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量被引量：27
- 2007年
- 对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损失分布法的框架下,通过极值理论对内部欺诈风险进行度量;考虑到使用损失数据对频率直接拟合带来的问题,借助POT模型的重要性质对内部欺诈风险强度和频率进行估计;在此基础上,使用基于吉布斯抽样的贝叶斯MCMC方法估计POT模型的参数,以解决样本数据不足时极大似然估计中误差增大的问题。在这一方法框架下,以中国商业银行的内部欺诈损失数据为样本,对中国商业银行的内部欺诈风险进行度量,并估计了相应的经济资本。
- 刘睿詹原瑞刘家鹏
- 关键词：损失分布法POT模型经济资本
- 远期鞅测度下循环贷款定价研究
- 2008年
- 本文在远期鞅测度下,应用信用风险结构模型对循环贷款价格的解析计算进行研究。贷款定价的关键是求解债务人的远期中性违约概率。本文把求解债务人远期中性违约概率问题转化为对时间相依的曲线边界求解布朗运动的首达时间概率分布问题,求出违约概率的解析解,进而得到循环贷款的利差,使得计算结果较之随机模拟的结果更为稳定、精确。
- 詹原瑞刘久彪
- 关键词：首达时间
- 基于聚类分析的企业信用等级评价方法
- 本文提出一种基于聚类分析的信用评价方法.首先选取样本企业进行聚类分析,然后对聚类中心进行评价,从而得到聚类中心与信用等级之间的对应关系,进而可以对待评级企业进行等级评价,这种方法克服了传统评级方法中主观性强、静态、缺乏行...
- 詹原瑞彭书杰李如一
- 关键词：企业信用等级评价聚类分析聚类中心
- 文献传递
- 确定信息与控制价值的正确方法被引量：1
- 1995年
- 完全信息价值是决策分析中众所周知的概念，完全控制价值则是一个新概念。它们的确定有助于增强决策者对决策情况的了解。但利用决策树不能正确地计算完全信息价值，可能引起混乱甚至错误导向。本文将证明利用影响图能够正确地提出解决信息价值问题，引用洞察者概念有意义地估计所需的联合概率，以完全控制价值作为产生控制不确定变量有效方案的手段。
- 詹原瑞
- 关键词：影响图
- 租赁资产的信用风险度量被引量：1
- 2005年
- 对租赁资产重复采样,采用信用损失分布的蒙特卡罗模拟方法进行分析,结果表明:有形资产抵押可减少租赁资产组合的信用风险。在巴塞尔协议的IRB方法度量中,由于违约暴露的不同,从而得到的资本准备金要求也存在明显的区别。
- 刘伦斌詹原瑞
- 关键词：租赁融资信用风险资产抵押
