武东
- 作品数：35 被引量：76H指数：5
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- 相关领域：理学经济管理医药卫生社会学更多>>
- 逐步增加Ⅱ型截尾下指数分布简单步加试验的统计分析被引量：1
- 2013年
- 步进应力加速寿命试验是一种经济实用的寿命试验方法,讨论了逐步增加Ⅱ型截尾指数分布简单步加试验的参数估计。利用Fisher信息阵获得了参数的Jeffreys无信息先验,并利用蒙特卡罗马尔可夫链方法给出了参数的Bayes估计。最后,通过Monte Carlo方法对Bayes估计和最大似然估计进行了模拟比较,统计表明Bayes估计是高效而实用的。
- 武东李琼
- 关键词：步进应力加速寿命试验贝叶斯估计
- 指数分布步加试验的贝叶斯估计
- 2007年
- 给出了一种基于Gibbs抽样、CE模型下指数分布场合步进应力加速寿命试验的贝叶斯估计。通过模拟例子表明贝叶斯估计比极大似然估计更加有效。
- 武东张青汤银才
- 关键词：步加试验贝叶斯估计
- 逐步增加Ⅱ型截尾下Pareto分布的贝叶斯分析被引量：6
- 2012年
- 对Pareto分布场合逐步增加Ⅱ型截尾样本进行了贝叶斯分析,利用马尔可夫链蒙特卡罗方法给出了参数的贝叶斯估计。最后,通过蒙特卡罗模拟和应用实例表明该贝叶斯估计是有效的。
- 李琼武东
- 关键词：PARETO分布先验分布贝叶斯估计GIBBS抽样
- 逐步增加定数截尾下Weibull分布恒加试验的Bayes估计被引量：2
- 2014年
- 基于逐步增加定数截尾样本,对累积失效模型(简称CE模型)下,Weibull分布恒定应力加速寿命试验(简称恒加试验)进行了Bayes统计分析,利用Gibbs抽样给出了该模型的Bayes估计。最后,通过模拟例子表明Bayes估计有效而实用。
- 武东李琼
- 关键词：WEIBULL分布恒定应力加速寿命试验BAYES估计GIBBS抽样
- 稳定分布条件下的动态风险度量模型被引量：2
- 2015年
- 文章在稳定分布条件下,利用EPGARCH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了Va R值。由Kupiec检验的P值表明,基于EPGARCH-S模型的Va R值的计算精度高于基于EGARCH-t模型的Va R值,从而基于EPGARCH-S模型能较好地评价金融风险值。
- 武东李琼刘爱国
- 关键词：VAR
- 稳定分布及其在金融中的应用被引量：14
- 2007年
- 本文较为详细地介绍了稳定分布的一些基本性质,并通过股票指数收益率的稳定化PP图和直方图发现其具有高峰厚尾特征.统计分析表明。用稳定分布去刻画收益率分布的比其它分布更加有效.最后介绍了稳定分布在金融风险度量应用中的有效性.
- 武东汤银才
- 关键词：偏度峰度VAR
- 联盟博弈下基于Shapley值法的三层供应链协调机制被引量：10
- 2011年
- 本文针对制造商、分销商和零售商组成的三层供应链系统,研究了价格敏感型需求下的联盟博弈和收益分配问题.理论分析表明独立决策下的的供应链系统利润最低,小联盟决策能提高系统利润,但是未入小联盟的成员收益涨幅则更为明显,智猪博弈的结果会致使小联盟解散,而运用Shapley值法协调后的大联盟相对更为稳定,其成员利润均比非合作决策时有大幅度的提高,有利于激励供应链成员保持长期充分的合作.最后,通过数值算例对上述结论作了进一步释义和分析.
- 张成堂武东周永务
- 关键词：供应链联盟博弈SHAPLEY值稳定性
- 瑞利分布恒定应力加速寿命试验的贝叶斯估计被引量：2
- 2021年
- 基于定数截尾样本,对CE模型下瑞利分布恒定应力加速寿命试验进行了贝叶斯统计分析,利用蒙特卡洛计算积分法给出了该模型的贝叶斯估计的近似算法,最后通过模拟比较表明贝叶斯估计更加精准有效。
- 武东李琼
- 关键词：定数截尾瑞利分布恒加试验贝叶斯估计
- 逐步增加Ⅱ型截尾下指数分布恒加试验的统计分析被引量：3
- 2012年
- 本文对逐步增加Ⅱ型截尾下指数分布场合恒定应力加速寿命试验进行了统计分析,得到参数的最大似然估计存在唯一的充要条件。最后通过模拟例子表明最大似然估计是有效的。
- 武东毕然汤银才
- 关键词：恒加试验最大似然估计
- 两向方差分量模型的最优设计被引量：1
- 2021年
- 文章研究了同时含有随机时间和随机个体效应的两向方差分量模型的最优设计,证明了单位正方形设计域上该模型在单群总体设计类中的最优设计可以在设计域顶点上获得。研究表明D-最优设计和Ds-最优设计均为设计域顶点上的均匀设计,A-最优设计不依赖随机效应项的方差。同时还获得了A-最优设计和I-最优设计的数值结果,并对均匀设计的A-效和I-效进行了探讨。
- 程靖武东
- 关键词：最优设计均匀设计
