周浩
- 作品数：2 被引量：22H指数：1
- 供职机构：山西财经大学财政金融学院更多>>
- 发文基金：山西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于支持向量机理论的中小企业信用风险预测研究被引量：22
- 2010年
- 商业银行实施巴塞尔《新资本协议》内部评级体系的重要任务之一就是估计债务人违约概率,而中小企业是公司风险暴露中的重要一类。因此,研究中小企业违约概率的估计并据此确定信用级别具有重要的现实意义。本文以200家中小企业作为样本,利用具有出色分类能力的支持向量机原理,找出了作为支持向量的财务指标,并引入新的违约概率计算方法,提出了企业个体与分类面的相对距离这一概念,利用该相对距离对企业的违约概率进行估计,进而通过违约概率来确定企业的信用级别。同时,对所给模型与现有模型进行了违约概率的一致性检验,得出了理想的结果。在此基础上,获得了相对距离与KMV模型中违约距离之间的关系。
- 沈沛龙周浩
- 关键词：中小企业信用风险支持向量机违约概率信用评级
- 内部评级视角下的山西省中小企业信用风险模型的构建
- 从Fitzpatrick意识到企业的成败与企业的财务指标相关开始,到Altman通过判别分析得到通过多变量对企业的倒闭进行分析,再到基于Merton期权理论的KMV模型,学者们始终没有放弃对信用风险的度量工作。在国内,中...
- 周浩
- 关键词：中小企业违约概率违约损失率信用风险
- 文献传递
