刘任河
- 作品数：14 被引量：12H指数：3
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- Black-Scholes模型的一种求解方法被引量：3
- 2007年
- 本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.
- 刘任河熊晓龙
- 关键词：几何布朗运动资产组合欧式看涨期权
- 二对角反对称矩阵的正交标准型
- 2008年
- 本文给出了二对角反对称矩阵的标准形式,它在典型群的表示论和概齐次空间的研究中有着非常重要的意义.
- 俞小祥刘任河
- 关键词：正交群典型群表示论
- 两类随机控制风险秩序的比较分析与应用
- 2003年
- 首先对比分析两类风险秩序 :随机控制秩序与对偶随机控制秩序 ,得到关于风险本质特征的三个方面的刻画 :(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序 ;(2 )畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序 ;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于相应的对偶随机控制秩序 ,但对高于三阶的情况不一定成立。其次 ,针对同单调风险给出了两个方面的应用 :(1)确定了一类最优再保险合同 ;(2 )给出了均衡净保费的相对不公平性的一个测度方法。
- 刘任河张志军
- 关键词：随机控制保险业务保险合同
- “NCD”系统中保险双方的最优决策
- 2007年
- 在"NCD"系统中,利用Markov决策过程,获得了投保双方博弈行为的最优结果.对被保险人来说,确定了其最优临界损失值;对保险人来说,确定了最优保费与折扣值.
- 刘任河郭光耀
- 关键词：MARKOV决策过程
- 停止损失限额变换与保险风险比较(英文)被引量：5
- 1999年
- 本文讨论了停止损失限额次序、凸次序、随机控制之间的关系，建立了风险集合与停止损失限额变换集合之间的一一对应．应用停止损失限额变换的性质证明了停止损失限额分离定理，并修正了ＡｌｆｒｅｄＭｕｌｌｅｒ在此定理证明中的一个错误．
- 刘军刘任河
- 关键词：停止损失序随机控制保险风险
- 单纯形法中确定主元素的两个新法则被引量：3
- 2008年
- 给出了单纯形法中确定主元素的两个新法则,即"按使目标函数值增加得最多的原则确定主元素"和"按使目标函数值增加得最快的原则确定主元素",并以实例说明了应用这两个法则来确定主元素较应用"最大σ法则"来确定主元素,具有迭代次数更少、收敛速度更快的特点.
- 罗进张志军刘任河
- 关键词：单纯形法主元素
- 两类随机控制风险秩序的等价性分析
- 2005年
- 本文首先对比分析了两类风险秩序:随机控制秩序与对偶随机控制秩序.得到并证明了下述命题:(1)效用自由秩序等价于随机控制秩序;(2)畸变自由秩序等价于对偶随机控制秩序;(3)第一、第二阶随机控制秩序等价于第一、第二阶的对偶随机控制秩序,但对高于三阶的情况由实例说明不一定成立.
- 刘任河熊晓龙
- 关键词：随机控制
- 基于链梯模型的准备金的仿真估计
- 2006年
- 本文在流量三角形基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.
- 刘任河柳翠华郭腊顺
- 关键词：未决赔款准备金
- “NCD”系统中保险双方的最优博弈
- 2008年
- 在"NCD"系统中,利用Markov决策过程,获得了投保双方博弈行为的最优结果.对被保险人来说,确定了其最优临界损失值,对保险人来说,确定了最优保费与折扣值.
- 刘任河郭光耀
- 关键词：MARKOV决策过程
- 基于链梯模型的准备金的仿真估算被引量：1
- 2007年
- 在链梯模型基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.
- 刘任河柳翠华郭腊顺
- 关键词：未决赔款准备金
