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陆丹

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：河海大学理学院更多>>
发文基金：江苏省水利科技项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇条件风险价值
  • 2篇风险管理
  • 1篇PWM方法
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇河海大学
  • 1篇新疆农业大学

作者

  • 2篇陆丹
  • 2篇袁永生
  • 1篇张艳

传媒

  • 1篇会计之友
  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于GARCH模型的极值VaR风险的动态区间估计模型被引量：2
2013年
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
陆丹袁永生张艳
关键词：GARCH模型条件风险价值
基于PWM方法的CVaR风险动态区间估计模型
2012年
本文基于PWM方法推导了CVaR的动态置信区间估计模型,论述了正态分布下风险资产的CVaR假设检验方法及基于PWM方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明本文提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
陆丹袁永生
关键词：条件风险价值风险管理
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