邓磊
- 作品数：6 被引量：3H指数：1
- 供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- PE在推动场外市场建设中的作用被引量：2
- 2011年
- 发展包括私募股权投资者在内的合格机构投资者队伍。
- 徐小俊邓磊
- 关键词：资本市场体系创业板市场机构投资者交易所市场
- 我国货币规则的波动性研究
- 2012年
- 针对我国宏观经济中非线性泰勒规则和麦克勒姆规则两种货币规则,探讨了规则的参数和波动性估计问题。利用随机波动模型和粒子滤波方法,首先估计出货币规则参数,并在此基础之上得到其历史波动性。结果表明,货币规则的波动性与经济运行状况存在显著的关系;泰勒规则具有更小的波动性。研究结果可以被应用于一般均衡模型框架下的研究。
- 刘振亚邓磊
- 关键词：货币规则随机波动模型粒子滤波
- 我国财政风险及财政可持续性的实证分析
- 财政风险归根结底是经济风险和政治风险的体现。国内外无数的经验和教训提醒要始终关注财政的状况，关注财政风险的累积，防止财政风险和财政危机的爆发。财政风险所有发达国家以及发展中国家普遍关注的问题，特别是对于发展中国家来说，因...
- 邓磊
- 关键词：财政风险可持续性评价指标时间序列
- 市场有效性的非参数贝叶斯方法检验
- 2013年
- 本文以上证综指为依据利用非参数贝叶斯方法和SHDP-HMM方法研究市场弱式有效性问题。通过对参数设置服从粘性分层Dirichlet过程的先验分布来建立隐马尔科夫模型,使得转移概率矩阵服从相互关联又有区别的Dirichlet过程。吉布斯抽样解得模型的机制序列以及参数的估计。结果表明,上证综指具有明显的机制转移特征,以SHDP-HMM模型为基础的投资回报持续、显著高于指数回报率,从而得到市场弱式无效的结论。
- 刘振亚邓磊
- 关键词：隐马尔科夫模型
- 我国宏观经济周期性特征研究——基于高维机制转换因子模型的考察被引量：1
- 2012年
- 本文利用高维机制转换因子模型(LD-RS-FM)研究大规模经济数据的机制转换特征和经济的周期性特征。借助主成分分析(PCA)和共同因子自回归的二步分析方法,LD-RS-FM从大规模变量中提炼出维数较小并可以概括经济周期运动的共同因子,在此基础上进行机制转换分析。这些共同因子代表了大部分宏观经济运动的趋势和特征,并具有明显的结构化含义。实证结果表明,LD-RS-FM在中国宏观经济周期性特征研究方面具有一定的理论和应用价值。
- 刘振亚邓磊
- 关键词：经济周期主成分分析
- 企业信息化与组织变革
- 信息化是现代化的突出标志,其核心是加快信息高科技发展及其产业化,提高信息技术在经济和社会诸领域的应用水平,最终推动经济和社会的发展.国家"十五"规划已提出了实现国民经济和社会信息化,并以信息化带动产业化的战略目标.企业进...
- 邓磊
- 关键词：企业信息化信息技术
