王蕾蕾
- 作品数：3 被引量：20H指数：2
- 供职机构：西北农林科技大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 收益分布尖峰厚尾问题的统计检验被引量：14
- 2009年
- 大量实证分析表明金融资产收益序列分布存在尖峰厚尾问题,文章从统计学角度阐述了什么是尖峰厚尾,并提出了检验尖峰厚尾的数学方法,最后对上海证券交易所的20只股票的收益序列进行了实证分析。
- 边宽江程波王蕾蕾
- 关键词：厚尾
- Ornstein-Uhlenbeck过程下的奇异期权定价
- 衍生产品定价是金融数学、金融工程的核心内容之一。F. Black, M. Scholes于1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型,并得到了期权定价公式,该模型是现代数理金融领域的一个突破,用它不仅可...
- 王蕾蕾
- 关键词：指数O-U过程
- 基于带跳O-U过程的订单农业合约期权定价被引量：6
- 2009年
- 为了运用期权理论解决订单农业中存在的违约问题,首先需要得到合理的订单农业合约期权价格。为此,假设订单农业合约中的农产品价格服从带跳跃的均值回复过程,然后具体给出该随机过程的模拟算法,在此基础上用蒙特卡罗方法对农产品订单合约期权进行了模拟定价。最后给出实例,分析了影响订单农业合约期权价格的几个重要因素。
- 王蕾蕾刘亚相程波
- 关键词：订单农业违约蒙特卡罗模拟
