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徐晶晶

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指波动
  • 1篇股指波动性
  • 1篇股指期货
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇浙江财经学院

作者

  • 1篇武鑫
  • 1篇孙坚栋
  • 1篇徐晶晶
  • 1篇曹丹

传媒

  • 1篇中国证券期货

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股指期货对股指波动性的影响研究
2012年
本文以较长周期的中国沪深300指数为样本建立修正的GARCH模型,通过实证分析来验证股指期货的推出对我国股票现货市场指数波动性的影响效应。从实证结果来看虚拟变量的系数为负,说明我国股指期货的推出对股指波动性影响的方向是平抑波动而非加剧波动。但是虚拟变量的系数没有显著性,说明影响并不明显。这一实证结果说明了我国股指期货的引入达到了制度设计的初衷,我国金融部门可以在此基础上进一步探索衍生产品市场的适度建设。
武鑫曹丹徐晶晶孙坚栋
关键词：股指期货股指波动性GARCH模型
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