徐峰
- 作品数：16 被引量：39H指数：3
- 供职机构：苏州市职业大学更多>>
- 发文基金：苏州市职业大学创新基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 几何分数布朗运动的再装期权定价被引量：3
- 2008年
- 主要讨论了标的资产受几何分数布朗运动影响的再装期权定价问题;基于风险中性Esscher测度,给出了无风险利率分别为常数以及非随机函数的情况下的再装期权的定价公式.
- 徐峰周圣武
- 关键词：几何分数布朗运动再装期权ESSCHER变换期权定价
- 基于次分数布朗运动下广义交换期权的定价模型被引量：3
- 2017年
- 本文考虑次分数布朗运动过程下广义交换期权的定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由次分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用公平保费定价的方法得到了交换期权的定价公式.
- 徐峰
- 关键词：保险精算期权定价
- 几何双分式布朗运动下欧式期权的定价被引量：3
- 2018年
- 为了体现金融资产的长记忆性,采用几何双分式布朗运动刻画欧式期权标的资产价格变化的行为模式。建立了双分式布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并通过边界条件和变量代换得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式。
- 徐峰
- 关键词：欧式期权长记忆性
- 混合双分数布朗运动下欧式期权的定价被引量：2
- 2015年
- 提出一种新的不具有平稳增量的随机过程—混合双分数布朗运动,用来刻画标的资产的价格,进行欧式期权定价的研究.假设标的资产由混合双分数布朗运动驱动,运用对冲原理建立混合双分数布朗运动环境下的欧式期权价值所满足的偏微分方程,并采用边界条件和变量代换的方法得到该偏微分方程的解,即欧式期权的定价公式,其结果可看作是混合分数布朗运动和双分数布朗运动驱动下的一种推广.
- 徐峰
- 关键词：欧式期权长记忆性
- 混合双分数布朗运动下带交易费用的欧式期权定价
- 应用随机分析理论和偏微分方程方法,研究了混合双分数布朗运动下带交易费用的欧式期权定价模型,进一步得出定价公式。最后与分数布朗运动和标准布朗运动下的定价公式做出比较分析。
- 徐峰
- 关键词：交易费用欧式期权偏微分方程
- Vasicek利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价被引量：1
- 2015年
- 假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的It公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式.
- 徐峰
- 关键词：期权定价HURST参数
- 一类欧式看跌幂期权的定价
- 2007年
- 根据回望期权的不同类型,对普通欧式具有固定敲定价格看跌幂期权和部分时间结束欧式具有固定敲定价格看跌幂期权给出定义,按照不发放红利和发放红利2种情形,分别给出定价公式,为市场参与者提供了理论参考价格.
- 徐峰周圣武郑石秋
- 关键词：ESSCHER变换欧式期权红利
- 带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较定理被引量：3
- 2007年
- 讨论了带有双障碍的反射倒向随机微分方程的逆比较问题,在适当的条件下建立了几个关于其生成元的逆比较定理.
- 郑石秋周圣武徐峰
- 关键词：反射倒向随机微分方程生成元比较定理
- 混合分数布朗运动驱动的幂期权定价模型被引量：7
- 2010年
- 假设标的资产遵循由混合分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立了混合分数布朗运动环境下的金融数学模型.利用拟鞅方法,获得了欧式幂期权定价公式的解析式及其平价公式.最后阐述了分数布朗运动只是混合布朗运动的一种特殊情形.
- 徐峰郑石秋
- 关键词：平价关系
- 次分数跳—扩散过程下交换期权的定价被引量：9
- 2018年
- 考虑次分数跳-扩散过程下交换期权的定价问题.首先,将次分数Ito公式推广到次分数跳-扩散的情形.其次,利用次分数跳-扩散Ito公式,给出了次分数跳-扩散环境下的Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,得到了次分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式.
- 徐峰周圣武
- 关键词：交换期权
