王建军
- 作品数：5 被引量：82H指数：3
- 供职机构：厦门大学经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于τ统计量对Markov模型状态数目检验研究初探被引量：2
- 2007年
- 本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方法模拟了检验所需要的τ统计量的经验分布。检验方法在计算上简单,不存在模型估计过程中多余参量问题的困扰,是一种简便可行的检验方法。最后,运用该检验方法对Hamilton的美国GDP模型进行检验研究,结论支持Hamilton的模型,认为美国GDP确实存在两个不同的增长状态。
- 何晓彬王建军
- 关键词：蒙特卡罗
- 对我国经济增长周期的实证研究被引量：4
- 2007年
- 王建军陈珍珍
- 关键词：经济增长周期实证研究经济增长率经济周期时间序列
- 三状态马尔柯夫机制转换模型研究——在世界油价波动分析中的应用被引量：41
- 2006年
- 时间序列的显著变化可视为时间序列的内在生成机制从一种机制向另外一种机制的转换。如果机制转换的时间点已知,则可以用著名的邹氏检验来确定已知的时间点是否发生结构变化。但在很多时候,人们并不知道转折点在哪里,在哪一点模型的参数就已经发生了变化,因此有时就需要去推断转折点和参数的变化。马尔柯夫机制转换模型将这种机制的转换作为一个内生变量,认为机制转换是随机的,从而实现用一个统一的模型对显著的结构变化进行刻画,有利于对未来进行推断。文章利用三状态马尔柯夫机制转换模型对1987年5月至2006年1月世界原油现货价格的变动进行刻画,研究结果表明:油价的变动可以分为大幅上涨、小幅上涨和大幅下跌三个状态,各状态之间存在不同的转换概率,且每一种状态的平均持续期为3个月、9.6个月和1.5个月。最后,通过模型比较显示,用马尔柯夫机制转换模型刻画油价变化要优于线性自回归模型。
- 魏巍贤陈智文王建军
- 关键词：持续期油价
- Markov机制转换模型研究——在中国宏观经济周期分析中的应用被引量：46
- 2007年
- 本文首次引入反映我国经济增长周期模式改变和状态转移机制变迁的虚拟变量,对传统Markov机制转换模型进行了修正,由此解决了将Markov模型应用于中国年度宏观经济数据研究中国经济周期问题的难题。运用修正后的Mark-ov模型,本文对我国1953～2005年的年度实际产出增长率的数据进行了拟合,研究表明,该模型较好地刻画了我国实际产出增长的周期性变化。根据分析我们发现,改革前后我国经济周期的非对称性特征比较明显,并且经济增长周期模式和经济周期性变化机制存在显著差异。
- 王建军
- 关键词：MARKOV模型经济周期
- Markov机制转换模型研究及其在经济周期分析中的应用
- Hamilton/(1989/)提出的Markov机制转换模型/(Markov switching model/)是当前学术界中较为流行的一类非线性时间序列模型。该模型包含有多个结构方程,从而能够刻画出时间序列变量在不同...
- 王建军
- 关键词：经济周期蒙特卡罗模拟
- 文献传递
