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武剑

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：曲靖师范学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇极值理论
  • 2篇POT模型
  • 1篇金融
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量模型
  • 1篇VAR模型

机构

  • 2篇曲靖师范学院

作者

  • 2篇武剑
  • 1篇陶粉娥

传媒

  • 2篇科技信息

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
金融风险的度量方法研究
2009年
VaR模型作为银行界度量市场风险的标准模型,经过多年的研究和实践人们逐渐发现VaR模型存在风险度量不充分,投资组合风险度量值偏小等一些先天性的不足。本文通过比较了极值理论下的风险度量模型,对金融风险度量模型提出新的改进。
武剑陶粉娥
关键词：极值理论VAR模型POT模型
极值理论下的风险度量模型
2011年
在风险度量的研究中人们逐渐发现,风险度量值的大小往往只与极端事件的出现有关。因此,极值理论这种只研究极端统计量的方法在风险度量方法中得到了极大的运用。在此基础上产生的POT(Peak Over Threshold)模型,给风险度量方法带来突破性的发展,也是本文用于计算股指期货风险的基础模型。
武剑
关键词：极值理论风险度量模型POT模型
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共1页<1>
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