赵霞
- 作品数：20 被引量：44H指数：3
- 供职机构：中国人民大学更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学政治法律更多>>
- 带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布被引量：1
- 2008年
- 我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
- 赵霞
- 关键词：破产时赤字积分-微分方程
- 扩散过程的统计推断及其在保险中的应用被引量：1
- 2006年
- 赵霞张波
- 关键词：统计推断非参数方法保险
- 净保费责任准备金的计算被引量：1
- 2005年
- 在对契约生效后若干年内的净保费责任准备金进行流量分析时，利用递推计算公式可以使计算大大简化。一般文献中给出较多的是寿险保单下净保费责任准备金的递推计算公式，关于年金保险及既包含生存又包含死亡给付条件的险种的相应讨论较少，而后者在实务中又是很重要的，因此用将来法及收支平衡的原则给出净保费责任准备金计算的有关递推公式，并给予实例分析有实际意义。责任准备金的计算，必须首先注意保险的类型，不同类型的保险依不同的索赔条件有不同的递推公式，从而有不同的计算结果，否则会使公司的决策和管理面临巨大的风险。
- 赵霞
- 关键词：责任准备金净保费递推公式寿险保单年金保险险种
- 基于指数回归模型的极值指数估计的门限选择被引量：5
- 2006年
- 在本文中,我们基于指数回归模型,在渐近最小均方误差的准则下,给出了矩估计的门限值和样本点分割的选取原理和方法。利用MC方法,对Burr(1,1,1)、Burr(1,0.5,2)、Fréchet(1)、Fréchet(2)、学生-t4、学生-t6等几种常见的极值分布进行模拟,得到了理想的结果。并运用S&P500指数和Danish火灾数据进行了实证分析。
- 欧阳资生赵霞
- 关键词：极值指数矩估计门限值
- 带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望被引量：1
- 2004年
- 当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .
- 赵霞陈莉
- 关键词：破产时赤字破产概率
- 康有为的地方自治思想研究
- 赵霞
- 关键词：地方自治中央集权
- 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题被引量：7
- 2005年
- 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
- 赵霞刘锦萼
- 关键词：破产概率鞅方法
- 基于ARMA-PARCH-M模型的深市股价波动性分析被引量：3
- 2011年
- 股价波动性特征是股市风险研究的重要信息来源,也是投资者和学者们所关注的焦点,对于准确把握股市脉搏具有重要意义。本文选取2001年1月2日至2009年11月27日深证综指的每日收盘价格,在PARCH模型和GARCH-M模型的基础上,建立ARMA-PARCH-M模型,这一模型更加精确地描述了信息冲击对条件方差的影响程度,以及预期风险波动和收益率的相互关系。实证结果表明,ARMA(3,3)-PARCH(1,1)-M模型的拟合优度最高,更为贴合深市股价在这段时间的实际波动情况。
- 赵霞田天立
- 关键词：自相关条件异方差
- 独立董事与我国公司治理结构
- 赵霞
- 关键词：独立董事内部人控制
- 浅论汽车保险精算中的NCD系统被引量：1
- 2004年
- 本文从我国汽车保险及保险精算现状出发 ,讨论了实行无赔偿折扣制度的必要性 ,及其实行这种制度的优缺点 ,并给出了一个典型的例子。在保险业竞争激烈的今天 ,这些讨论无疑将对提高我国汽车保险产品的竞争力 ,使我国非寿险保险业走向更加合理化科学化具有重要意义。
- 赵霞李学芳
- 关键词：汽车保险保险业保险精算寿险赔偿
