罗俊鹏
- 作品数：10 被引量：45H指数：5
- 供职机构：天津大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河北省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理一般工业技术更多>>
- 基于Copula的金融市场的相关结构分析被引量：13
- 2006年
- 本文用Copula描述金融市场间的相关结构,分析了一些Copula相关性方面的特点,构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布,运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现,椭球Copula只能反映某些类型的相关性,M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。
- 罗俊鹏
- 关键词：COPULA
- 半参数阿基米德Copula的理论应用被引量：4
- 2007年
- 半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Cop-ula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
- 郭慧罗俊鹏史道济
- 关键词：汇率
- 边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响被引量：6
- 2006年
- 本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。
- 罗俊鹏史道济
- 关键词：COPULA
- 期货市场动态保证金水平设置被引量：10
- 2006年
- 对国内现行保证金水平和静态收取方式进行分析和评价,用基于半参数方法的GARCH-GPD模型计算保证金比例,避免不当假设扰动项分布产生的错误。对我国大豆期货的实证研究发现,现行保证金比例和静态收取方式已不太适合大豆期货市场的发展,用GARCH-GPD方法动态地计算大豆期货合约的保证金水平是合适的,这对我国期货市场保证金制度的改革有一定参考意义。
- 罗俊鹏史道济房光友
- 关键词：期货市场保证金大豆期货
- 基于Copula的资产组合选择建模研究被引量：2
- 2006年
- 利用GARCH-GPD模型与Copula构建了联合分布函数,考察了边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响,对欧元与英镑的资产组合进行了实证研究,结果表明边缘分布和Copula选择对资产组合的绩效有重要影响。将Copula方法与GARCH-GPD模型结合起来是度量金融资产收益率的边缘分布和相关性的较好方法,可以构造出很多具有不同特性的联合分布函数,在金融定量分析中具有广泛的应用前景。
- 房光友罗俊鹏
- 关键词：资产组合
- Copula理论及其在金融分析中的应用研究
- 随着金融市场的不断发展,金融市场和金融资产间的相关关系越来越复杂,呈现非线性、非对称性和尾部相关的相关模式等,基于线性相关系数的分析方法已经不能准确反映金融市场的相关信息. Sklar的Copula理论认为随机变量间相关...
- 罗俊鹏
- 关键词：COPULA理论参数估计拟合优度检验金融分析
- 股指资产联合分布对组合绩效影响的实证研究
- 2007年
- 借助广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布模型结合相关结构函数构建了资产收益率间的联合分布函数,并比较了不同的边缘分布和资产收益间的相关性假设对资产组合选择绩效的影响。通过对房地产与建材行业板块的股票指数资产组合的实证研究表明,在常相对风险回避效用函数的假设下,以广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布作为边缘分布时,可以减少误选相关结构函数带来的误差,而且这种边缘分布与G s型的相关结构函数结合能构建出最优的累积收益率。
- 曹潇房光友罗俊鹏
- 关键词：资产组合
- 用于钠离子电池负极材料的双碳复合硫化钼复合材料及制备方法
- 本发明涉及用于钠离子电池负极材料的双碳复合硫化钼复合材料及制备方法。材料中多壁碳纳米管穿插在氮掺杂碳复合的硫化钼颗粒之间，形成三维导电网络结构，其中氮掺杂碳复合的硫化钼纳米直径在50‑100nm。首先将多壁碳纳米管加入到...
- 孙晓红郭金泽安世乾罗俊鹏蔡顺汀郑春明
- 文献传递
- SHFE和LME期铜相关模式的研究被引量：5
- 2006年
- Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息,可表示金融资产间的相关模式(即依存关系)。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点,结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布,构造了Copula-GARCH-GPD模型,用于研究上海期货交易所和伦敦金属交易所期铜间的相关模式。实证研究结果表明,GARCH-GPD模型能很好地描述两市期铜收益率序列的“厚尾”特征,混合Joe-Clayton Copula能很好描述相关模式,充分反映相关性的信息。
- 罗俊鹏史道济徐付霞
- 半参数阿基米德Copula的实证研究被引量：2
- 2010年
- 半参数阿基米德Copula族的生成元可由现有阿基米德Copula生成元得到,由于有独特的构造方式,该Copula族具有灵活的相关结构,能"自适应"地描述数据中包含的相关结构.外汇市场的实证分析证实了该Copula族在描述相关结构时的灵活性,对选择何种Copula描述金融资产间的相关结构有一定的参考意义.
- 史道济郭慧罗俊鹏
- 关键词：汇率
