您的位置： 专家智库 > >

王世姣

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：北京化工大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇波动率
  • 1篇样条函数
  • 1篇上证指数
  • 1篇时间序列
  • 1篇金融
  • 1篇金融时间
  • 1篇金融时间序列
  • 1篇函数
  • 1篇半参数
  • 1篇半参数方法
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇GARCH族...

机构

  • 2篇北京化工大学

作者

  • 2篇王世姣
  • 1篇杨永愉

传媒

  • 1篇北京化工大学...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
半参数方法对上证指数波动率的预测分析
2011年
根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与波动率预测方面的表现作了比较。结果表明,半参数模型要优于参数模型,半参数可加模型要优于多项式样条估计模型。
王世姣杨永愉
关键词：波动率GARCH模型样条函数
金融时间序列的半参数分析及风险度量
在金融市场中,金融资产价格波动是否剧烈决定着资产所存在风险的大小,因此预测金融时间序列的波动率已成为金融领域理论上和实证上的热门话题。首先本文选用参数模型/(基于正态分布和T分布的ARCH模型、GARCH模型、EGARC...
王世姣
关键词：波动率GARCH族模型VAR
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0