李松臣
- 作品数：15 被引量：81H指数：6
- 供职机构：深圳大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金全国统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学更多>>
- 变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究被引量：18
- 2006年
- 为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t-GARCH模型。首先用MonteCarlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题;其次针对金融时间序列非对称性、厚尾性以及强持续性的特点提出了变结构门限t-GARCH模型,总结了关于变结构点检验的几个主要方法;最后用该模型来拟合沪市和深市两个股市的周收益率序列,得到了比GARCH模型更好的拟合结果。
- 李松臣张世英
- 关键词：MONTECARLO模拟
- 我国粮食生产影响因素的研究——基于主成分分析和协整分析被引量：6
- 2009年
- 利用主成分分析和协整分析对我国粮食生产的影响因素问题进行了研究。通过主成分分析,从粮食生产的影响因素中提出了基础因素和附加因素两个主成分,进而通过协整检验发现,粮食产量和两个因素间存在长期的均衡关系;最后通过回归分析研究了粮食生产影响因素的弹性问题。
- 王赞李松臣
- 关键词：粮食生产主成分分析
- 中国费雪效应的门限协整检验被引量：6
- 2010年
- 由于中国费雪效应的研究结果具有很大的不一致性，结合中国1991年1月至2008年12月之间的数据，应用可以刻画变量间非线性均衡关系的门限协整理论检验费雪效应，研究结果显示：第一，中国的名义利率与通货膨胀率均为单位根过程，二者之间不存在线性协整关系，而是存在两个门限值的门限协整关系；第二，当通货膨胀率小于-0．8％时，中国费雪效应不存在，而当通货膨胀率在-0．8％～12．03％2；间时，中国存在值为0．42的部分费雪效应；当通货膨胀率大于12．03％时，中国存在值为0．05的部分费雪效应。
- 陈海燕李松臣
- 关键词：单位根检验费雪效应非参数回归
- 随机和非随机部件组成的串并联系统寿命比较
- 2014年
- 针对随机数N个部件和非随机数n个部件组成的串并联系统,引入可交换Copula函数度量串并联系统中各部件寿命的相依性,研究串并联系统寿命的随机比较问题.利用离散函数的凸性及詹森不等式的概率论形式,证明当随机数N的期望满足条件E(N)≤n时,随机N部件组成串联系统的寿命以一般随机序优于非随机n部件组成串联系统的寿命;而当E(N)≤n时,非随机n部件组成并联系统的寿命以一般随机序优于随机N部件组成并联系统的寿命.
- 李松臣李育鹏陈迎运魏正红
- 关键词：应用统计数学次序统计量
- 时间序列条件矩持续和协同持续性研究
- 2008年
- 根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在 ARMA-GARCHSK 模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件;最后给出了向量 ARMA-GARCHSK 模型矩协同持续的 ARMA 表示形式和误差修正模型.
- 李松臣张世英
- 关键词：时间序列误差修正模型
- 经济增长与居民消费的均衡关系研究被引量：7
- 2008年
- 文章应用时间序列的变结构协整理论时我国经济增长和居民消费的均衡关系进行分析。当时间跨度为1952～2004年时,经济增长和居民消费不存在长期均衡的协整关系,但却存在变结构点为1980年的变结构协整关系,说明我国经济增长模式与居民消费结构在1980年前后发生了巨大的改变。
- 李松臣陈海燕张世英
- 关键词：变结构单位根检验
- 多元变结构门限GARCH模型的伪协同持续性研究被引量：9
- 2007年
- 首先在理论上证明了变结构GARCH模型与IGARCH模型的关系,从而给出了波动持续性产生的一个主要原因,其次基于变结构GARCH模型伪持续性的概念给出了多元变结构门限GARCH模型伪协同持续性的定义;最后应用深圳和上海两个股市的日数据进行实证研究,表明两个股市的波动都存在很强的持续性,且他们之间是伪协同持续的.
- 李松臣张世英
- 基于随机协整理论的向量GARCH过程协同持续性研究
- 在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向量IGARCH过程的随机STUR表示，并讨论了其强平稳性，协...
- 李松臣张世英
- 文献传递
- 门限协整的非参数方法
- 2007年
- 本文首先研究门限协整的非参数检验和估计方法,利用局部多项式估计在边界处的良好性质及本身具有的局部性质给出了门限协整的检验和估计步骤;其次用Monte Carlo模拟方法对门限协整关系进行非参数估计,估计结果与真实的数据生成过程非常接近;最后对我国经济增长和农业发展状况的关系进行门限协整分析,表明它们不具有传统意义下的一般协整关系,但具有门限协整关系。
- 李松臣张世英
- 关键词：门限协整非参数方法局部多项式估计
- 我国城镇居民消费结构的面板计量分析被引量：10
- 2009年
- 由于面板数据截面之间存在同期相关,文章利用可以修正相关的面板SUR模型对我国城镇居民的消费结构进行研究。为了避免"伪回归"现象的发生,先对消费和收入数据进行了面板单位根检验和面板协整检验,结果发现消费和收入为存在协整关系的单位根过程。最后对八个消费模型进行了SUR估计,得到了模型的个体效应和时点效应估计值。
- 陈海燕杨宝臣李松臣
- 关键词：面板数据SUR
