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李少华

作品数：14 被引量：54H指数：4
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家科技支撑计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 8篇理学
  • 6篇经济管理

主题

  • 4篇期权
  • 4篇利率
  • 3篇债券
  • 3篇随机利率
  • 2篇套利
  • 2篇投资组合
  • 2篇金融
  • 2篇可转换
  • 2篇可转换债
  • 2篇可转换债券
  • 2篇股权
  • 2篇存款
  • 1篇担保
  • 1篇到期日
  • 1篇定期存款
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇衍生品
  • 1篇债市
  • 1篇认股

机构

  • 14篇同济大学

作者

  • 14篇李少华
  • 6篇任学敏
  • 1篇董力强
  • 1篇吴雄华
  • 1篇毕玉升
  • 1篇蒋凤瑛
  • 1篇兰辉
  • 1篇李静茹
  • 1篇程远杰
  • 1篇韩丰锐
  • 1篇杜鹏
  • 1篇秦威

传媒

  • 6篇同济大学学报...
  • 2篇系统工程理论...
  • 2篇金融
  • 1篇上海师范大学...
  • 1篇应用泛函分析...
  • 1篇商业经济
  • 1篇大学数学

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2010
  • 1篇2008
  • 3篇2005
  • 1篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇2002
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
分离式可转换债券定价模型及实证分析被引量：4
2010年
分离式可转换债券由于其转债与权证分离交易的特性,颇受企业与投资者的青睐,但权证部分并不能简单的看成标准欧式看涨期权,所以它的定价确实是较为棘手的问题。从BS模型出发,考虑稀释效应,通过不同的实施策略,对权证部分给出新的定价模型,并通过进一步分析发现当公司股票的市净率时,考虑了稀释效应后计算出的权证价格要比相应的欧式看涨期权价格低,这就是稀释因子的作用,当新增的股本越多,效果越明显。
李少华杜鹏董力强
关键词：BS模型认股权证
保底型基金的设计与定价被引量：8
2005年
保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.
任学敏李少华
关键词：基金随机利率担保
可转换债券的定价理论(Ⅰ)——违约风险下到期日实施转股条款的转债问题被引量：16
2004年
　在Black-Scholes框架下,用偏微分方程(PDE)的方法,给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式.
李少华任学敏
关键词：可转换债券随机利率
期货与期权的组合在套期保值策略中的应用被引量：7
2002年
讨论了同时使用期货与期权的套期保值策略 .每个投资者根据不同的需求对未来价格变化有不同的预期和不同的风险承受力 ,对此可用概率论和金融定价理论 ,根据目前的期货价格、各种不同敲定价的期权价格 ,以及投资人的风险承受力和对价格走势的估计 ,找出最优投资组合 .最优的标准是在一定的风险范围内使收益的数学期望达到最大 .
任学敏李少华
关键词：期货期权套期保值投资组合
HJM框架下流动性风险的研究
2013年
本文主要研究了在HJM模型框架下对流动性风险的刻画。通过对HJM模型的介绍,把流动性利差作为期限结构直接进行建模,给出流动性利差所满足的动态方程,以此推导出带有流动性风险的债券的价格。同时还通过市场数据,对模型参数、流动性利差和远期利率曲线进行了估计和拟合。
李少华唐耘
商务楼租赁合约的定价被引量：1
2010年
利用无套利原理,在风险中性的框架下,将期权定价理论应用于不动产商务租赁领域,用偏微分方程方法解决商务楼租赁合约定价问题.利用处理障碍期权的方法,给出一类含有停租条款的商务楼租赁续租的定价公式,并对定价公式进行定量分析和经济意义的解释.得出的结论是：在考虑违约的情况下,合约价格受回收率的影响最大.
李少华韩丰锐
关键词：期权定价租金无套利原理
考虑破产清算费用下的金融系统的系统风险被引量：1
2015年
一个金融系统的系统风险是由于系统中各机构间的相互债务关联而导致的层叠违约所引起的。本文通过引入破产清算费用来扩展Eisenberg and Noe (2001)提出的有关系统风险的经典模型,讨论了扩展模型下清算向量的存在性和唯一性。在经典模型的清算过程中,整个金融系统的净值没有损耗,但在扩展模型下,一旦有一家机构破产,系统的净值就会有所损耗,并且损耗的多少与层叠违约的程度相关。
李少华郝翠芸
轧差情况下含有交易对手风险期权组合定价
2014年
文章探讨了轧差在对含有交易对手风险的衍生品定价时的影响.这里的研究对象是期权的多空组合,从交易双方违约独立假设到违约相关假设,采用约化的方法推导了组合价值在考虑了轧差和不考虑轧差时满足的偏微分方程,并且分别计算了两种假设下轧差对于投资组合的影响.我们发现考虑轧差之后,组合的CVA(credit Value Adjustment)小于不考虑轧差时的CVA值,也就是说,轧差可以很大程度地降低违约后的损失.
李少华秦威
关键词：交易对手风险期权组合
加强数学基础 培养拔尖创新型人才被引量：2
2010年
在告别精英教育情况下,通过多元化人才培养模式的改革,以加强数学基础为抓手,探索培养拔尖创新型人才的途径,文章介绍了同济大学数学系在人才培养试点工作方面的做法与理念.
李少华蒋凤瑛兰辉李静茹
关键词：数学基础拔尖人才
收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价被引量：8
2005年
为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率记息的不同范围,用偏微分的方法给出了显式定解公式,并作了一些定性分析,以显示其金融含义.
任学敏李少华
关键词：汇率存款
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