朱文革
- 作品数：19 被引量：38H指数：4
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- 用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率被引量：4
- 2015年
- 针对中国1994～2011年中国人口死亡率数据，在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比（MAPE）、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Catrer模型，其预测结果与随机波动趋势法相比，期望大致相同而方差更小，且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低。
- 范勇朱文革汪丽萍
- 关键词：ARIMA模型
- 监管宽容对寿险公司风险承担的影响被引量：1
- 2022年
- 本文以2010年~2019年我国74家寿险公司为研究样本,从广度和深度两个维度对监管宽容予以界定,继而探究监管宽容对寿险公司风险承担的影响。实证研究发现,无论广度还是深度,寿险公司确实被给予了监管宽容,同时logit模型和补对数-对数模型均证实监管宽容不是稀有事件,也不存在稀有事件偏差,而且边际效应测度表明,偿二代后被给予监管宽容的概率增加了11.3%~12.8%;监管越宽容,寿险公司的经营风险和承保风险就越大,而投资风险则越小,特别是对于处于监管边界的寿险公司;相对广度,监管宽容深度主要是通过非效率投资这一路径对寿险公司风险承担产生显著影响。最后,本文提出应对纯保障属性低、业务集中度高、举债比例高、第一股东持股比例低等画像特征的寿险公司给予监管宽容,实施差异化监管的同时集中精力守住包括寿险公司在内的金融机构不发生系统性风险的底线。
- 初立苹倪红霞朱文革李向阳
- 关键词：监管宽容非效率投资
- 连续时间模型下的寿险需求和中国寿险市场的相关实证研究
- 本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产...
- 朱文革
- 关键词：保险需求连续时间模型
- 文献传递
- 连续时间模型下的寿险需求和中国寿险市场的相关实证研究
- 本文以我国寿险市场为背景,通过建立包括保险决策的资产选择的动态连续时间模型,给出了保险产品价格成本效应对寿险需求影响的理论分析,并通过具体的数据分析讨论了模型的意义。本文还实证研究了目前我国保险市场一些主要的保障型寿险产...
- 朱文革
- 关键词：保险需求连续时间模型
- 中国经济增长的波动风险:人口因素影响及其对策研究
- 2010年
- 本文从人口红利、人口资源配置和人力资本投入等三个方面考察了人口因素对我国经济增长的不同影响。我们的理论模型将这三个方面的影响归结为三个可以具体测算的变量,并对这三个变量进行了相应的实证分析,针对这三方面可能影响未来经济波动的问题,给出了相应的政策建议。
- 朱文革
- 关键词：人口红利人力资本
- 引力模型在死亡率预测以及养老金长寿风险评估中的应用
- ＜正＞一、引言人口死亡率建模和预测是衡量长寿风险的关键。自从Lee和Carter（1992）提出了随机性的动态死亡率预测模型,许多文献对此进行了有益的修正和拓展。Cairns等（2009,2011a）从贝叶斯准则（BIC...
- 范勇朱文革
- 模糊性厌恶和巨灾风险定价研究被引量：3
- 2016年
- 针对巨灾事故发生频率较小,样本数据缺乏,相应的风险评估比较困难的特点,以及由此导致的巨灾风险市场参与者模糊性厌恶的情况,本文在Hansen和Sargent引入的稳健控制理论的框架下,建立了保险风险的修正均衡模型,由此得到了巨灾产品的定价公式并用巨灾债券的实证数据给出了统计估计和稳健性检验。最后将本文得到的公式和国际上流行的其它几种巨灾风险定价公式进行了比较研究。
- 朱文革
- 全球金融危机对保险公司财务状况和偿付能力监管的影响研究
- 为了从这次全球金融危机对我国保险业影响的经验教训中更深层次的解释和剖析保险开放和国际化进程对我国保险业的影响，本文建立了简单的理论模型回答了下述两个问题：一是为什么允许国内保险公司投资海外会影响该保险公司的财务状况；二是...
- 朱文革
- 关键词：全球金融危机财务管理偿付能力
- 模糊风险下的ASF模型和中国巨灾保险实证研究被引量：1
- 2011年
- 为了解释保险公司对巨灾风险的普遍厌恶,并探讨巨灾的承保条件,文章在模糊风险假设下建立了ASF模型,给出了巨灾保险中资本金、保单数量、损失金额、概率及相关系数等关键因子的理论分析;实证研究了中国地震数据,探讨了符合经验的费率水平和损失边界,这从某种程度上解释了巨灾保险供给不足的现象,提出了一种评估承保风险的办法。研究结果显示,地震并非不可保风险。文章还从保险公司和国家层面针对如何承保巨灾提出了相关的政策建议。
- 袁力朱文革
- 关键词：巨灾保险
- 中国死亡率的抽样误差修正、预测及应用——基于引力模型与日本相应数据被引量：4
- 2016年
- 死亡率引力模型是研究两个相关但暴露数规模不同的人群的动态死亡率模型。本文针对中国人口死亡率抽样数据偏差较大这一特点,运用引力模型思想借鉴日本相应数据建模。研究发现,引力模型改进了我国人口未来死亡率建模的方法,提供了更准确的预测。对于中国现有的数据,如果不考虑引力效应会导致年金产品的过低定价,低估未来老龄人口的抚养比。
- 范勇朱文革
- 关键词：引力模型
