侯守国
- 作品数：6 被引量：41H指数：3
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于小波分析的股市高频互相关研究被引量：16
- 2006年
- 以高频数据为对象,研究沪深股市的交叉互相关性。利用最大重复离散小波变换对沪深股市的交叉互相关性做小波分析,把互相关函数分解在不同的尺度上,以便更清晰地识别沪深股市高频收益序列的互相关性。经过尺度分解后,互相关序列的小波方差之和等于原序列的方差,原高频互相关序列高峰、厚尾的特性不再显著,并趋向于正态分布。
- 侯守国张世英
- 关键词：高频小波变换互相关
- 基于小波分析的中国股市高频长记忆研究被引量：3
- 2006年
- 本文以小波变换为工具,借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明,沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大;在不同尺度上,沪深两市长记忆大小的关系并不稳定;高频数据波动率的长记忆性大于收益率的长记忆性。
- 侯守国张世英
- 关键词：小波分析高频长记忆
- 基于小波分析的股市高频数据研究
- 小波分析是一个比较新的课题和方法,包含了丰富的数学内容并具有广泛的使用潜力,成为许多应用和工程学科中一个有力的研究工具.本文把小波分析用在对金融高频数据的分析研究上,开创了小波分析方法应用的新领域.本文的主要创新工作如下...
- 侯守国
- 关键词：小波分析日历效应股票市场
- 文献传递
- 现代服务业的发展评价研究被引量：5
- 2013年
- 本文对现代服务业范围进行科学界定,并结合产业发展潜力、比较优势、国际因素进行评价,提出现代服务业行业发展的对策建议。
- 侯守国杜子芳
- 关键词：现代服务业发展潜力
- 基于小波分析的股市高频“日历效应”研究被引量：1
- 2005年
- 以高频数据为载体,研究它的日内周期性和日间趋势性;利用小波分析中的多分辨分析方法对短期周期性和长期趋势性进行分离.对多分辨分析后的效果进行检验,发现对日内周期性滤波的拟合度比FFF方法高.多分辨分析方法能更好地识别高频部分的细节,有助于对金融市场微观结构的研究.
- 侯守国张世英
- 关键词：日历效应小波分析多分辨分析能量谱
- 基于主成分分析的现代服务业发展路径研究被引量：16
- 2014年
- 研究现代服务业,关键问题是行业范围的界定。文章在北京市统计局划分标准基础上,圈定现代服务业的范围;综合经济发展、产业结构、消费需求、能耗、工业化、市场化、城市化、居民受教育水平和国际化等9大因素,利用主成分分析法建立模型,确定影响现代服务业发展的主要因素;根据模型结果分析现代服务业的发展路径。
- 侯守国杜子芳冯沛
- 关键词：现代服务业影响因素
