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许晴

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇障碍期权
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇跳扩散模型
  • 1篇期权
  • 1篇鞅测度
  • 1篇扩散
  • 1篇GIRSAN...

机构

  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 1篇孙成同
  • 1篇许晴
  • 1篇邢晓芳
  • 1篇石广平
  • 1篇周圣武

传媒

  • 1篇云南大学学报...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于跳扩散模型的欧式上升敲入期权定价研究被引量：2
2009年
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式上升敲入期权的定价问题,分别给出了欧式上升敲入看跌期权和欧式上升敲入看涨期权的定价公式.
邢晓芳周圣武石广平许晴孙成同
关键词：跳扩散过程障碍期权GIRSANOV定理等价鞅测度
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