胡永云
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：西北师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金甘肃省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 完全市场中的资产定价——有限离散时间情形
- 2012年
- 研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q的期望对无风险收益的贴现值。其次,借助无风险概率考虑了资产在多期情形下的资产定价,得出了相应的股票期权公式,尤其作为推论给出了欧式看涨期权的定价公式,并对资产价格过程的鞅性作了讨论。
- 韩琦包守鸿胡永云
- 关键词：状态价格无风险利率风险中性概率无套利贴现
- 复值量子测度及其积分
- 2011年
- 在量子测度和积分理论的基础上,考虑了可测函数取值与复值的量子积分,并讨论了积分的性质.同时,还考虑了复值函数可积与绝对可积之间的关系,得到了复值量子积分情形的单调有界收敛定理.
- 胡永云
- 完备市场中一种资产定价的新方法:有限离散时间情形
- 本文主要讨论了一种完备市场中有限离散时间情形下的资产定价的新方法. 首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率.基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价...
- 胡永云
- 关键词：资产定价
- 文献传递
