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李志英

作品数：2 被引量：9H指数：1
供职机构：浙江大学数学系更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇索赔额
  • 1篇利率
  • 1篇POISSO...
  • 1篇WIENER...

机构

  • 1篇浙江大学

作者

  • 1篇李志英
  • 1篇张奕

传媒

  • 1篇浙江大学学报...

年份

  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
随机利率下的风险模型被引量：9
2004年
考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.
张奕李志英
关键词：随机利率POISSON过程WIENER过程索赔额
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