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韩立媛

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：南开大学商学院现代管理研究所更多>>
发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇信用
  • 2篇信用风险
  • 1篇代理
  • 1篇代理成本
  • 1篇信用风险度量
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇企业
  • 1篇企业管理
  • 1篇资产
  • 1篇资产替代
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇估值
  • 1篇风险度
  • 1篇负债
  • 1篇泊松
  • 1篇泊松过程

机构

  • 3篇南开大学

作者

  • 3篇韩立媛
  • 2篇古志辉
  • 2篇丁小培

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇第十二届中国...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
稀有事件,负债估值与信用风险
本文假设稀有事件的发生可以用泊松过程描述,建立了包含几何布朗运动和泊松过程的复合随机过程研究公司负债价值和违约概率的影响因素,获得了一些研究结论。首先,在考虑稀有事件之后的泊松跳跃模型估算的负债价值要低于传统模型估算的价...
丁小培古志辉韩立媛
关键词：违约概率泊松过程
文献传递
变方差条件下的信用风险度量被引量：2
2012年
以期权定价模型为基础,运用平滑粘贴条件求解了变方差条件下的负债价值及违约概率.研究表明方差不变条件下获得的违约概率低于变方差条件下的违约概率.随着无风险收益率的上升,债务违约概率将会减小,这说明政府降低利息率可能会导致银行不良资产比率上升.
韩立媛古志辉丁小培
关键词：信用风险
资产替代与代理成本的关系研究
Jensen和Meckling(1976)对代理行为引发的债权人的财富损失进行了开创性研究。在这篇论文中，首次提出了资产替代问题，即公司通过首先承诺债权人投资于低风险项目卖出债权，然后在现实中真正投资于高风险项目，经理人...
韩立媛
关键词：企业管理资产替代代理成本期权定价
文献传递
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