陈爱香
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
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- 模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法
- 2015年
- 不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.
- 肖爽蹇明陈爱香蹇贝
- 关键词：交易费用期权定价
- 模糊环境中跳扩散模型下带有交易费用的期权定价方法
- 由于金融市场的波动性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如市场无风险利率,波动率等,通常利率为5％左右,波动率为3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据模糊数学被引入到金融理论中.一方面,市场中标的资产的价格...
- 陈爱香
- 关键词：模糊环境跳扩散模型交易费用期权定价方法金融市场
