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杜诗晨
作品数:
2
被引量:9
H指数:1
供职机构:
北京科技大学应用科学学院数学力学系
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相关领域:
经济管理
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合作作者
汪飞星
北京科技大学应用科学学院数学力...
李勇静
北京科技大学应用科学学院数学力...
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2篇
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自回归条件异...
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广义自回归条...
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广义自回归条...
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1篇
GARCH
机构
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北京科技大学
作者
2篇
汪飞星
2篇
杜诗晨
1篇
李勇静
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1篇
价值工程
1篇
统计与决策
年份
2篇
2007
共
2
条 记 录,以下是 1-2
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排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究
被引量:8
2007年
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。最后对三个模型的计算结果进行比较。
杜诗晨
汪飞星
关键词:
极值理论
厚尾
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验
被引量:1
2007年
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
汪飞星
杜诗晨
李勇静
关键词:
广义自回归条件异方差模型
异方差
模拟退火算法
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