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杜诗晨

作品数:2 被引量:9H指数:1
供职机构:北京科技大学应用科学学院数学力学系更多>>
相关领域:经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇异方差模型
  • 1篇上证综指
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇条件异方差
  • 1篇退火算法
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇模拟退火
  • 1篇模拟退火算法
  • 1篇极值理论
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇厚尾
  • 1篇方差模型
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇北京科技大学

作者

  • 2篇汪飞星
  • 2篇杜诗晨
  • 1篇李勇静

传媒

  • 1篇价值工程
  • 1篇统计与决策

年份

  • 2篇2007
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究被引量:8
2007年
金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。最后对三个模型的计算结果进行比较。
杜诗晨汪飞星
关键词:极值理论厚尾
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验被引量:1
2007年
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
汪飞星杜诗晨李勇静
关键词:广义自回归条件异方差模型异方差模拟退火算法
共1页<1>
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